Сравнение TLN с QQQ
TLN (Talen Energy Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, TLN returned -14.16% vs 28.64% for QQQ. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TLN и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
TLN
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -12.69%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- -12.01%
- 1 год
- -14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 62.34%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.07B | $28.96B | $31.85B | |
| $258.53M | $242.08M | $308.23M |
Сравнение доходности по годам TLN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -12.01% | 86.05% | 66.50% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 3.01% |
Correlation
The correlation between TLN and QQQ is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TLN
QQQ
Сравнение TLN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.40 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 7.62 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и QQQ
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -82.97% | +49.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -11.96% | -20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -3.76% | -22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -32.61% | +21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 3.77% | +13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и QQQ
Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 7.44% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.75% | 16.38% | +24.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.19% | 19.56% | +33.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.88% | 22.97% | +36.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.88% | 22.53% | +37.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и QQQ
TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLN and QQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (16.20%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор