PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TLN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLN и QQQ

2026 (YTD)202520242023
TLN
Talen Energy Corporation		-12.47%86.05%214.80%37.63%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%16.09%

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

TLN

1 день
2.77%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-23.16%
1 год
58.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с TACTLN с AAPLTLN с CMGTLN с AXP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

TLN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLNQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.66

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.00

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

7.32

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.38

+1.65

Корреляция

Корреляция между TLN и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и QQQ

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TLN и QQQ

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TLNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-82.97%

+49.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.05%

-12.62%

-19.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.41%

-7.86%

-18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-32.99%

+26.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

3.44%

+9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и QQQ

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

6.61%

+10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.83%

12.82%

+27.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.60%

22.70%

+33.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.51%

22.38%

+27.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.51%

22.25%

+27.26%