Сравнение TLN с CEG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TLN с CEG

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLN или CEG.

Корреляция

Корреляция между TLN и CEG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TLN и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TLN

CEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLN:

1.96

CEG:

0.17

Коэф-т Сортино

TLN:

2.23

CEG:

0.74

Коэф-т Омега

TLN:

1.33

CEG:

1.10

Коэф-т Кальмара

TLN:

3.51

CEG:

0.23

Коэф-т Мартина

TLN:

11.72

CEG:

0.60

Индекс Язвы

TLN:

10.13%

CEG:

19.20%

Дневная вол-ть

TLN:

60.51%

CEG:

68.25%

Макс. просадка

TLN:

-33.80%

CEG:

-50.70%

Текущая просадка

TLN:

-18.74%

CEG:

-40.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLN:

$8.50B

CEG:

$63.97B

Коэффициент P/S

TLN:

4.04

CEG:

2.71

Коэффициент P/B

TLN:

0.00

CEG:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$1.53B

CEG:

$17.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$933.00M

CEG:

$7.42B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$1.09B

CEG:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -7.44%.

TLN

С начала года

0.99%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

18.51%

1 год

118.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CEG

С начала года

-7.44%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-23.53%

1 год

12.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CEG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLN c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TLN: 1.96

CEG: 0.17

Коэффициент Сортино

TLN: 2.23

CEG: 0.74

Коэффициент Омега

TLN: 1.33

CEG: 1.10

Коэффициент Кальмара

TLN: 3.51

CEG: 0.23

Коэффициент Мартина

TLN: 11.72

CEG: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа CEG равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLN

CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и CEG

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

	TTM	2024	2023	2022
TLN Talen Energy Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CEG Constellation Energy Corp	0.70%	0.63%	0.97%	0.65%

Просадки

Сравнение просадок TLN и CEG

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TLN

CEG

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и CEG

Текущая волатильность для Talen Energy Corporation (TLN) составляет 23.09%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 25.72%. Это указывает на то, что TLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TLN

CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TLN с CEG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TLN и CEG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и CEG

TLN

CEG

Сравнение TLN c CEG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и CEG

Просадки

Сравнение просадок TLN и CEG

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и CEG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество