Сравнение TLN с CEG
TLN (Talen Energy Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. Both are in the Utilities sector — TLN in Utilities - Independent Power Producers, CEG in Utilities - Renewable. Over the past year, TLN returned 48.58% vs -14.18% for CEG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TLN и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.13%.
TLN
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -24.13%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -14.18%
- 3 года*
- 46.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLN и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | 1.27% | 86.05% | 214.80% | 37.63% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.13% | 58.80% | 92.71% | 34.19% |
Correlation
The correlation between TLN and CEG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between TLN and CEG shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TLN:
$18.00B
CEG:
$94.60B
TLN:
-$0.44
CEG:
$8.13
TLN:
6.00
CEG:
3.49
TLN:
16.78
CEG:
2.83
TLN:
$3.02B
CEG:
$24.82B
TLN:
$1.06B
CEG:
$20.98B
TLN:
$326.00M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. CEG — Ранг доходности на риск
TLN
CEG
Сравнение TLN c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLN | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.37 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.77 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.30 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.95 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок TLN и CEG
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -50.70% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -38.77% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -50.70% | +16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -33.58% | +18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -11.51% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 18.38% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и CEG
Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 15.69% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.44% | 37.36% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.24% | 46.71% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.96% | 49.38% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.96% | 49.38% | +0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и CEG
TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLN и CEG
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
TLN and CEG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (18.18%) compared to CEG (15.69%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs CEG's -50.70%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор