PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLN с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLN с NUKZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ).

NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TLN и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLN и NUKZ

2026 (YTD)20252024
TLN
Talen Energy Corporation		-12.47%86.05%208.77%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		5.84%56.57%62.98%

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 5.84%.

TLN

1 день
2.77%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-23.16%
1 год
58.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
2.19%
1 месяц
-9.62%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
75.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с QQQTLN с TACTLN с AAPLTLN с CMGTLN с AXP
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с VEMY

Доходность на риск

TLN vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLN c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLNNUKZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.38

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.06

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

4.72

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

12.40

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLN vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLNNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.38

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.78

+0.25

Корреляция

Корреляция между TLN и NUKZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и NUKZ

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20252024
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.86%0.91%0.09%

Просадки

Сравнение просадок TLN и NUKZ

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и NUKZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TLNNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-33.03%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.05%

-16.51%

-15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.41%

-9.62%

-16.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-6.10%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

6.28%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и NUKZ

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLNNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

9.47%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.83%

21.64%

+18.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.60%

31.77%

+24.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.51%

32.60%

+16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.51%

32.60%

+16.91%