PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLN с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLN с UTES

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TLN (Talen Energy Corporation) is a stock, while UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) is Utilities Equities fund actively managed by Virtus. Over the past year, TLN returned -14.16% vs -6.63% for UTES. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности TLN и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью -3.03%.

TLN

1 день
-2.99%
1 месяц
-12.69%
6 месяцев
4.03%
С начала года
-12.01%
1 год
-14.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
62.34%

UTES

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
2.09%
С начала года
-3.03%
1 год
-6.63%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.75%
Всё время*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TLN

Talen Energy Corporation
$258.53M$242.08M$308.23M

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF
$12.39M$10.59M$13.91M

Сравнение доходности по годам TLN и UTES

2026 (YTD)20252024
TLN
Talen Energy Corporation		-12.01%86.05%66.50%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		-3.03%25.71%21.29%

Correlation

The correlation between TLN and UTES is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.78

The correlation between TLN and UTES has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с TACTLN с QQQTLN с AAPLTLN с AXP
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

TLN vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TLN c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLNUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.31

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
-0.29

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.48

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.99

+0.16

TLN vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLN и UTES

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLNUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-35.39%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.05%

-13.88%

-18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.02%

-12.08%

-13.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-5.55%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.06%

6.74%

+10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и UTES

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLNUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

5.91%

+10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.75%

16.30%

+24.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.19%

21.45%

+31.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.88%

20.77%

+39.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.88%

20.28%

+39.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и UTES

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.56%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

TLN and UTES have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLN has higher volatility (16.20%) compared to UTES (5.91%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs UTES's -35.39%.

TLN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLN и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор