PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLN с UTES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLN и UTES составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TLN с UTES

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).

UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLN или UTES.

Доходность

Сравнение доходности TLN и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLN:

1.90

UTES:

1.35

Коэф-т Сортино

TLN:

2.20

UTES:

1.87

Коэф-т Омега

TLN:

1.32

UTES:

1.27

Коэф-т Кальмара

TLN:

3.47

UTES:

2.14

Коэф-т Мартина

TLN:

10.91

UTES:

6.21

Индекс Язвы

TLN:

10.74%

UTES:

6.06%

Дневная вол-ть

TLN:

61.60%

UTES:

26.00%

Макс. просадка

TLN:

-33.80%

UTES:

-35.39%

Текущая просадка

TLN:

-0.72%

UTES:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 23.37%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 15.61%.

TLN

С начала года

23.37%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

18.47%

1 год

115.86%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UTES

С начала года

15.61%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

8.34%

1 год

34.79%

3 года

17.19%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

Virtus Reaves Utilities ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и UTES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг риск-скорректированной доходности TLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг риск-скорректированной доходности UTES, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTES, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLN c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и UTES

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.31%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%

Просадки

Сравнение просадок TLN и UTES

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и UTES.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и UTES

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...