PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLN с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLN с UTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLN (Talen Energy Corporation) is a stock, while UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) is Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past year, TLN returned 48.58% vs 7.86% for UTES. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TLN и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.08%.

TLN

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.31%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.87%
1 год
48.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLN и UTES

2026 (YTD)202520242023
TLN
Talen Energy Corporation		1.27%86.05%214.80%37.63%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%1.20%

Correlation

The correlation between TLN and UTES is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2023 г.

0.62

The correlation between TLN and UTES shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с TACTLN с AAPLTLN с QQQTLN с CMG
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

TLN vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLN c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLNUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.37

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.64

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.57

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

1.30

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLN vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLNUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.37

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.70

+1.35

Просадки

Сравнение просадок TLN и UTES

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLNUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-35.39%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.05%

-13.88%

-18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-17.62%

-16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-9.26%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-5.52%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.60%

6.08%

+9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и UTES

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLNUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.18%

7.40%

+10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.44%

16.95%

+24.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.24%

21.27%

+34.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.96%

20.60%

+29.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.96%

20.16%

+29.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и UTES

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

TLN and UTES have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLN has higher volatility (18.18%) compared to UTES (7.40%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs UTES's -35.39%.

TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLN и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор