Сравнение TLN с SPY
TLN (Talen Energy Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, TLN returned -14.16% vs 23.94% for SPY. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TLN и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
TLN
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -12.69%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- -12.01%
- 1 год
- -14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 62.34%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $258.53M | $242.08M | $308.23M |
Сравнение доходности по годам TLN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -12.01% | 86.05% | 66.50% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 6.12% |
Correlation
The correlation between TLN and SPY is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. SPY — Ранг доходности на риск
TLN
SPY
Сравнение TLN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.71 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 11.55 | -12.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и SPY
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -55.19% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -8.88% | -23.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -0.20% | -25.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -9.01% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 2.08% | +14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и SPY
Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 4.10% | +12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.75% | 10.32% | +30.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.19% | 12.88% | +40.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.88% | 17.21% | +42.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.88% | 17.96% | +41.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и SPY
TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLN and SPY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (16.20%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор