Сравнение TLN с FICO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TLN с FICO

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLN или FICO.

Корреляция

Корреляция между TLN и FICO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TLN и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TLN

FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLN:

1.93

FICO:

1.87

Коэф-т Сортино

TLN:

2.22

FICO:

2.41

Коэф-т Омега

TLN:

1.33

FICO:

1.32

Коэф-т Кальмара

TLN:

3.46

FICO:

2.14

Коэф-т Мартина

TLN:

11.71

FICO:

5.02

Индекс Язвы

TLN:

9.99%

FICO:

12.68%

Дневная вол-ть

TLN:

60.52%

FICO:

34.07%

Макс. просадка

TLN:

-33.80%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

TLN:

-18.95%

FICO:

-19.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLN:

$8.50B

FICO:

$47.03B

Коэффициент P/S

TLN:

4.04

FICO:

26.49

Коэффициент P/B

TLN:

0.00

FICO:

82.33

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$1.53B

FICO:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$933.00M

FICO:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$1.09B

FICO:

$581.26M

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -3.37%.

TLN

С начала года

0.72%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

25.20%

1 год

116.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FICO

С начала года

-3.37%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

-6.65%

1 год

67.22%

5 лет

45.04%

10 лет

35.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FICO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLN c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TLN: 1.93

FICO: 1.87

Коэффициент Сортино

TLN: 2.22

FICO: 2.41

Коэффициент Омега

TLN: 1.33

FICO: 1.32

Коэффициент Кальмара

TLN: 3.46

FICO: 2.14

Коэффициент Мартина

TLN: 11.71

FICO: 5.02

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICO равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLN

FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и FICO

Ни TLN, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TLN Talen Energy Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%

Просадки

Сравнение просадок TLN и FICO

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TLN

FICO

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и FICO

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 23.50% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 15.27%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TLN

FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TLN с FICO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TLN и FICO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и FICO

TLN

FICO

Сравнение TLN c FICO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и FICO

Просадки

Сравнение просадок TLN и FICO

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и FICO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество