Сравнение TLN с FICO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TLN с FICO

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLN или FICO.

Корреляция

Корреляция между TLN и FICO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TLN и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TLN

FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLN:

5.00

FICO:

1.36

Коэф-т Сортино

TLN:

4.03

FICO:

1.87

Коэф-т Омега

TLN:

1.67

FICO:

1.24

Коэф-т Кальмара

TLN:

11.26

FICO:

1.62

Коэф-т Мартина

TLN:

44.75

FICO:

4.51

Индекс Язвы

TLN:

5.82%

FICO:

9.25%

Дневная вол-ть

TLN:

52.24%

FICO:

30.69%

Макс. просадка

TLN:

-23.13%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

TLN:

-3.38%

FICO:

-24.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLN:

$8.50B

FICO:

$44.02B

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$1.50B

FICO:

$1.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$979.00M

FICO:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$1.20B

FICO:

$783.44M

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -9.63%.

TLN

С начала года

19.89%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

75.47%

1 год

251.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FICO

С начала года

-9.63%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

2.59%

1 год

40.34%

5 лет

33.19%

10 лет

36.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FICO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLN c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLN

FICO

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 5.00, что выше коэффициента Шарпа FICO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLN

FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и FICO

Ни TLN, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TLN Talen Energy Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%

Просадки

Сравнение просадок TLN и FICO

Максимальная просадка TLN за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TLN

FICO

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и FICO

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 27.82% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TLN

FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TLN с FICO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TLN и FICO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и FICO

TLN

FICO

Сравнение TLN c FICO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и FICO

Просадки

Сравнение просадок TLN и FICO

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и FICO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество