PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLIX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLLIX с TLVAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLLIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund) and TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - TLLIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TLVAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TLLIX returned 12.17%/yr vs 11.18%/yr for TLVAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TLLIX charges 0.10%/yr vs 1.58%/yr for TLVAX.

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLLIX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции TLLIX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 12.17% против 11.18% соответственно.

TLLIX

1 день
0.34%
1 месяц
5.36%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.72%
3 года*
19.62%
5 лет*
10.53%
10 лет*
12.17%

TLVAX

1 день
1.37%
1 месяц
0.81%
С начала года
9.03%
6 месяцев
7.41%
1 год
11.59%
3 года*
15.37%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLLIX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		12.02%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		9.03%4.80%23.59%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Correlation

The correlation between TLLIX and TLVAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.91

Over the past year, the correlation between TLLIX and TLVAX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TLLIX:
TLLIX с VOOTLLIX с VFIAXTLLIX с DREVXTLLIX с SPYTLLIX с DUSLXTLLIX с VUGTLLIX с VINIX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с ETIMXTLVAX с BIBLTLVAX с VTITLVAX с ETIDXTLVAX с TPHDTLVAX с VAW

Доходность на риск

TLLIX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLIX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLIXTLVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.11

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.68

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.72

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

5.10

+9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLIX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLIXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.11

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и TLVAX

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и TLVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLLIXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-55.23%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-7.46%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-14.96%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-20.69%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

-37.34%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-8.23%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.51%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и TLVAX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLLIXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.19%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.73%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

11.53%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

16.09%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.34%

-1.82%

Сравнение комиссий TLLIX и TLVAX

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и TLVAX

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности TLVAX в 8.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		2.79%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.41%9.16%20.11%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Часто задаваемые вопросы

TLLIX and TLVAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLLIX has higher volatility (3.38%) compared to TLVAX (3.19%). In terms of maximum drawdown, TLLIX dropped -31.41% vs TLVAX's -55.23%.

TLLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLLIX и TLVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор