Сравнение TLVAX с ETIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX).
TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. ETIMX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и ETIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLVAX и ETIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 3.22% | 6.95% | 9.79% | 12.16% | -15.28% | 16.26% | 18.42% | 19.88% | -8.16% | 11.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у ETIMX с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции TLVAX превзошли акции ETIMX по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.53% соответственно.
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
ETIMX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLVAX и ETIMX
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии ETIMX в 0.82%.
Доходность на риск
TLVAX vs. ETIMX — Ранг доходности на риск
TLVAX
ETIMX
Сравнение TLVAX c ETIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | ETIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.06 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.49 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.57 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 6.43 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | ETIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.06 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TLVAX и ETIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и ETIMX
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности ETIMX в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 6.24% | 6.38% | 1.86% | 1.63% | 2.95% | 5.86% | 2.00% | 2.90% | 4.29% | 4.40% | 2.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и ETIMX
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки ETIMX в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и ETIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLVAX | ETIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -22.79% | -32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -6.80% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -20.58% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -22.79% | -14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -3.43% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -4.22% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.66% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и ETIMX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLVAX | ETIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.82% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 6.15% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 9.69% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 9.72% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 10.06% | +6.95% |