PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLVAX с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLVAX с TPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD).

TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TLVAX и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLVAX и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%8.56%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		7.62%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%

Доходность по периодам

С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у TPHD с доходностью 7.62%.

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%

TPHD

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.62%
6 месяцев
6.18%
1 год
11.58%
3 года*
12.19%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с VAW
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с VOOTPHD с ISMDTPHD с ETIDX

Сравнение комиссий TLVAX и TPHD

TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Доходность на риск

TLVAX vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLVAX c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLVAXTPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.74

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.12

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.91

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

4.12

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLVAX vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLVAX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLVAX и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLVAXTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между TLVAX и TPHD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLVAX и TPHD

Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности TPHD в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.96%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLVAX и TPHD

Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и TPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

TLVAXTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.23%

-41.71%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-13.22%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-16.54%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-4.08%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-4.77%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.93%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TLVAX и TPHD

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLVAXTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.79%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.80%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.62%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

14.65%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

19.81%

-2.80%