PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLVAX с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLVAX с TPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both funds - TLVAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Timothy Plan, while TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Over the past 5 years, TLVAX returned 10.08%/yr vs 8.52%/yr for TPHD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TLVAX charges 1.58%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности TLVAX и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLVAX показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 8.56%.

TLVAX

1 день
1.37%
1 месяц
0.81%
С начала года
9.03%
6 месяцев
7.41%
1 год
11.59%
3 года*
15.37%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.18%

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLVAX и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		9.03%4.80%23.59%13.21%-11.70%26.86%13.07%8.56%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%

Correlation

The correlation between TLVAX and TPHD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.88

The correlation between TLVAX and TPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с ETIMXTLVAX с BIBLTLVAX с VTITLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с VAW
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF

Доходность на риск

TLVAX vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLVAX c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLVAXTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.27

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.92

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.19

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

6.20

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLVAX vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLVAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLVAX и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLVAXTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.27

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TLVAX и TPHD

Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLVAXTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.23%

-41.71%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-6.08%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-15.89%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-16.54%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-3.25%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.73%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.14%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TLVAX и TPHD

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLVAXTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.60%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

7.35%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

10.48%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

14.60%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

19.63%

-2.29%

Сравнение комиссий TLVAX и TPHD

TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLVAX и TPHD

Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности TPHD в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.41%9.16%20.11%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLVAX and TPHD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLVAX has higher volatility (3.19%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, TLVAX dropped -55.23% vs TPHD's -41.71%.

TPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLVAX и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор