- ISIN
- US8874326072
- CUSIP
- 887432607
- Эмитент
- Timothy Plan
- Дата выпуска
- 14 июл. 1999 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции TLVAX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TLVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,585.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) показал доход в 11.24% с начала года и 10.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLVAX составила 11.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 11.24%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 11.05%
- Всё время*
- 8.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TLVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TLVAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.08% | 3.43% | -5.75% | 5.75% | -1.43% | 1.41% | 0.13% | 1.64% | 11.24% | ||||
| 2025 | 3.06% | -0.64% | -2.94% | -1.87% | 3.86% | 3.46% | 0.72% | 1.30% | -0.00% | -2.11% | 1.44% | -1.28% | 4.80% |
| 2024 | 0.72% | 6.22% | 3.46% | -3.79% | 3.22% | 0.04% | 4.43% | 0.98% | 1.01% | -2.39% | 3.15% | 4.79% | 23.59% |
| 2023 | 4.91% | -2.27% | 1.28% | -0.63% | -0.64% | 5.67% | 2.85% | -1.77% | -5.50% | -3.96% | 7.43% | 6.07% | 13.21% |
| 2022 | -6.69% | -1.18% | 4.27% | -6.65% | 1.42% | -7.96% | 8.65% | -3.49% | -8.82% | 7.09% | 7.60% | -4.33% | -11.70% |
| 2021 | -2.31% | 3.63% | 4.73% | 4.37% | 0.23% | 0.70% | 2.58% | 2.60% | -4.25% | 7.45% | -0.85% | 5.80% | 26.86% |
Метрики бенчмарка
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.57%, beta of 0.89, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.55%) than losses (86.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 94.55%
- Участие в снижении
- 86.62%
Комиссия
Комиссия TLVAX составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLVAX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.50 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 10.58 | -6.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.99 | $1.99 | $4.54 | $0.19 | $1.09 | $1.03 | $0.66 | $2.10 | $1.73 | $1.30 | $0.22 | $2.10 |
Дивидендный доход | 8.24% | 9.16% | 20.11% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.54 | $4.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.23%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 2moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.34%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 17d | 8mo 19dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.38%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 28d | 3y 5moмай 2001 г. - нояб. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-20.69%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 2mo | 1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.28%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 9d | 9mo 10dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| TLVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -56.78% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -9.10% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | -18.90% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -25.43% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -33.92% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -10.69% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.14% | +0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TLVAX
Добавьте Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLVAX