PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLVAX с TLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLVAX с TLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX).

TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TLVAX и TLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLVAX и TLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у TLGAX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции TLVAX уступали акциям TLGAX по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.84% соответственно.

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с TPHDTLVAX с ETIDXTLVAX с VDE
Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAXTLGAX с AMRGX

Сравнение комиссий TLVAX и TLGAX

TLVAX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии TLGAX в 1.61%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TLVAX vs. TLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLVAX c TLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLVAXTLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.94

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.46

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.73

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

7.34

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLVAX vs. TLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLVAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа TLGAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLVAX и TLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLVAXTLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.94

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.20

+0.23

Корреляция

Корреляция между TLVAX и TLGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLVAX и TLGAX

Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности TLGAX в 12.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%

Просадки

Сравнение просадок TLVAX и TLGAX

Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что меньше максимальной просадки TLGAX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и TLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLVAXTLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.23%

-61.24%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.48%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-28.82%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-35.72%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.01%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-18.97%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.71%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TLVAX и TLGAX

Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 4.18%, в то время как у Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLVAXTLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.79%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

13.30%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

20.95%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

19.03%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

19.51%

-2.50%