Сравнение TLVAX с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Vanguard Materials ETF (VAW).
TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLVAX и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции TLVAX уступали акциям VAW по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.70% соответственно.
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLVAX и VAW
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
TLVAX vs. VAW — Ранг доходности на риск
TLVAX
VAW
Сравнение TLVAX c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.06 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.59 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.60 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 5.48 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.06 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TLVAX и VAW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и VAW
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности VAW в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и VAW
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLVAX | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -62.17% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -14.33% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -25.50% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -41.13% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -6.10% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -9.67% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.17% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и VAW
Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard Materials ETF (VAW) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLVAX | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.71% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 13.38% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 21.41% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 19.57% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 21.14% | -4.13% |