Сравнение TLVAX с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Inspire 100 ETF (BIBL).
TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLVAX и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.82% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 4.01% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.48% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.48%.
TLVAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 9.59%
BIBL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLVAX и BIBL
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
TLVAX vs. BIBL — Ранг доходности на риск
TLVAX
BIBL
Сравнение TLVAX c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.20 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.73 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.85 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 8.71 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.20 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TLVAX и BIBL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и BIBL
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.83% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и BIBL
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLVAX | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -36.12% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -8.94% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -30.85% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -4.62% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -7.16% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.96% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и BIBL
Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 4.07%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLVAX | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.75% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 12.28% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 20.39% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 19.44% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 21.14% | -4.13% |