PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLLIX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLLIX и TISBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
-1.74%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, TLLIX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TLLIX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.78% соответственно.


TLLIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.77%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.94%

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Сравнение комиссий TLLIX и TISBX

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TLLIX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLIX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLLIXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.11

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.65

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.61

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

6.05

+1.46

TLLIX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLLIXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.16

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.36

+0.33

Корреляция

Корреляция между TLLIX и TISBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и TISBX

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности TISBX в 4.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
3.18%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и TISBX

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и TISBX.


Загрузка...

Показатели просадок


TLLIXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-56.50%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-13.90%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-31.89%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

-41.69%

+10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-7.88%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-9.74%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.70%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и TISBX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 5.56%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLLIXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

7.49%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

14.50%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

23.37%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

22.58%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

23.39%

-7.91%