Сравнение TLH с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
TLH и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLH и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -3.75% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
TLH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.68%
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и XONE
TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLH vs. XONE — Ранг доходности на риск
TLH
XONE
Сравнение TLH c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 6.31 | -6.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 13.53 | -13.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 3.03 | -2.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 19.73 | -19.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 88.12 | -87.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 6.31 | -6.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 4.94 | -4.66 |
Корреляция
Корреляция между TLH и XONE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и XONE
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.37% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и XONE
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -0.40% | -40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -0.20% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -0.01% | -29.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -0.05% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.04% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и XONE
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 0.21% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 0.34% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 0.61% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 0.87% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 0.87% | +10.32% |