PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLH с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLH с VGIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

TLH и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLH и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLH и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.24%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: -0.67% против 1.32% соответственно.

TLH

1 день
0.09%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.31%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-3.45%
10 лет*
-0.67%

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с IEITLH с SPTLTLH с SCHQTLH с PLWTLH с BLV
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR

Сравнение комиссий TLH и VGIT

TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

TLH vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.09

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.63

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.78

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

5.53

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLH vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.09

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.06

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.29

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.50

-0.22

Корреляция

Корреляция между TLH и VGIT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и VGIT

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VGIT в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.33%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок TLH и VGIT

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

TLHVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-16.05%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-2.42%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-15.02%

-20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-16.05%

-25.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.63%

-1.97%

-27.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-3.54%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.78%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и VGIT

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLHVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.33%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

2.28%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

3.81%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

5.36%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

4.50%

+6.69%