PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLH с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLH с TDTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).

TLH и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLH и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLH и TDTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.69%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям TDTT по среднегодовой доходности: -0.68% против 3.03% соответственно.

TLH

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.51%
1 год
0.57%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-0.68%

TDTT

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.66%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.00%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с SPTLTLH с IEITLH с SCHQTLH с PLWTLH с BLV
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP

Сравнение комиссий TLH и TDTT

TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

TLH vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHTDTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.56

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

2.31

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.64

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

8.57

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLH vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа TDTT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHTDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.56

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.82

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.90

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.40

Корреляция

Корреляция между TLH и TDTT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и TDTT

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности TDTT в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.37%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.70%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLH и TDTT

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и TDTT.

Загрузка...

Показатели просадок

TLHTDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-6.97%

-34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-1.40%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-6.97%

-28.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-6.97%

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

-0.51%

-29.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-1.62%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

0.43%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и TDTT

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLHTDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

0.65%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

1.19%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

2.35%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

3.68%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

3.38%

+7.81%