PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDTT с SPIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDTT и SPIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19%
3.12%
TDTT
SPIP

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции TDTT превзошли акции SPIP по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.08% соответственно.


TDTT

С начала года

4.11%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

3.19%

1 год

6.03%

5 лет (среднегодовая)

3.35%

10 лет (среднегодовая)

2.32%

SPIP

С начала года

3.12%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

2.84%

1 год

5.45%

5 лет (среднегодовая)

1.82%

10 лет (среднегодовая)

2.08%

Основные характеристики


TDTTSPIP
Коэф-т Шарпа2.120.98
Коэф-т Сортино3.431.48
Коэф-т Омега1.431.17
Коэф-т Кальмара1.660.43
Коэф-т Мартина12.074.44
Индекс Язвы0.50%1.26%
Дневная вол-ть2.85%5.74%
Макс. просадка-6.97%-15.38%
Текущая просадка-1.09%-7.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDTT и SPIP

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TDTT и SPIP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDTT c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.120.98
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.431.48
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.17
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.660.43
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.074.44
TDTT
SPIP

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SPIP равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
0.98
TDTT
SPIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и SPIP

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SPIP в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.83%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.22%3.70%7.06%4.53%1.97%2.60%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%1.11%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и SPIP

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и SPIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
-7.98%
TDTT
SPIP

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и SPIP

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.52%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52%
1.18%
TDTT
SPIP