PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDTT с SPIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDTTSPIP
Дох-ть с нач. г.4.07%3.32%
Дох-ть за 1 год6.22%6.08%
Дох-ть за 3 года1.25%-2.35%
Дох-ть за 5 лет3.38%2.03%
Дох-ть за 10 лет2.28%2.05%
Коэф-т Шарпа2.131.09
Коэф-т Сортино3.461.65
Коэф-т Омега1.441.19
Коэф-т Кальмара1.530.47
Коэф-т Мартина14.135.59
Индекс Язвы0.44%1.14%
Дневная вол-ть2.95%5.86%
Макс. просадка-6.97%-15.39%
Текущая просадка-1.13%-7.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TDTT и SPIP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и SPIP

С начала года, TDTT показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции TDTT превзошли акции SPIP по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.12%
TDTT
SPIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDTT и SPIP

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDTT c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDTT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 14.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.13
SPIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPIP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPIP, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPIP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPIP, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPIP, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.59

Сравнение коэффициента Шарпа TDTT и SPIP

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SPIP равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
1.09
TDTT
SPIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и SPIP

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SPIP в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.83%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.22%3.70%7.05%4.53%1.97%2.57%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%1.11%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и SPIP

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и SPIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-7.80%
TDTT
SPIP

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и SPIP

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.60%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
1.21%
TDTT
SPIP