PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTT с SPIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDTT с SPIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP).

TDTT и SPIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и SPIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDTT и SPIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.69%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		0.28%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции TDTT превзошли акции SPIP по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.53% соответственно.

TDTT

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.66%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.00%
10 лет*
3.03%

SPIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.66%
3 года*
2.92%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

SPDR Portfolio TIPS ETF

Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIPTDTT с TIPZ
Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с BKLNSPIP с VPL

Сравнение комиссий TDTT и SPIP

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF

Доходность на риск

TDTT vs. SPIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTT c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTTSPIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.61

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.83

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.91

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

2.61

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTT vs. SPIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SPIP равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTTSPIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.61

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.18

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.42

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.15

Корреляция

Корреляция между TDTT и SPIP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и SPIP

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SPIP в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.70%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		3.81%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и SPIP

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и SPIP.

Загрузка...

Показатели просадок

TDTTSPIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-15.39%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-2.92%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-15.39%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

-15.39%

+8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.20%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-4.13%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.02%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и SPIP

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.65%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDTTSPIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.75%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.55%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

4.37%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

6.59%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

6.03%

-2.65%