Сравнение TDTT с SPIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP).
TDTT и SPIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDTT или SPIP.
Основные характеристики
| TDTT | SPIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.23% | -0.85% |
| Дох-ть за 1 год | 1.76% | -1.47% |
| Дох-ть за 3 года | 1.19% | -1.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.05% | 1.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | 1.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | -0.15 |
| Дневная вол-ть | 3.64% | 6.73% |
| Макс. просадка | -6.97% | -15.39% |
| Current Drawdown | -1.47% | -11.52% |
Корреляция
Корреляция между TDTT и SPIP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TDTT и SPIP
С начала года, TDTT показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью -0.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDTT имеют среднегодовую доходность 1.88%, а акции SPIP немного отстают с 1.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTT и SPIP
TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDTT c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTT и SPIP
Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SPIP в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.96% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% | 0.19% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.43% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.57% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок TDTT и SPIP
Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и SPIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDTT и SPIP
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.87%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.