PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTT с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDTT с VTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

TDTT и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDTT и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.69%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDTT имеют среднегодовую доходность 3.03%, а акции VTIP немного впереди с 3.05%.

TDTT

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.66%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.00%
10 лет*
3.03%

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с TIPZ
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий TDTT и VTIP

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

TDTT vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTT c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTTVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.01

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.03

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.90

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

12.53

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTT vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTTVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.01

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.25

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.87

-0.19

Корреляция

Корреляция между TDTT и VTIP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и VTIP

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VTIP в 3.63%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.70%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и VTIP

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

TDTTVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-6.27%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-0.98%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-5.50%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

-6.27%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.37%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-1.05%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.30%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и VTIP

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеют волатильность 0.65% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDTTVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.62%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.98%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

1.90%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

2.78%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

2.74%

+0.64%