PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTT с IQDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTT с IQDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) and IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS, while IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDTT returned 3.11%/yr vs 9.66%/yr for IQDF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TDTT charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for IQDF.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и IQDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у IQDF с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям IQDF по среднегодовой доходности: 3.11% против 9.66% соответственно.

TDTT

1 день
0.00%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.65%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.11%

IQDF

1 день
-1.02%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.38%
6 месяцев
18.18%
1 год
35.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTT и IQDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.81%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.38%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%

Correlation

The correlation between TDTT and IQDF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2013 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с VTIPTDTT с TIPZ
Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUSIQDF с IQSI

Доходность на риск

TDTT vs. IQDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTT c IQDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTTIQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.50

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.35

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

3.60

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.59

13.93

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTT vs. IQDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDF равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и IQDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTTIQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.58

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.44

+0.25

Просадки

Сравнение просадок TDTT и IQDF

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и IQDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTTIQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-39.83%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-10.03%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-13.92%

+12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-30.34%

+23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

-39.83%

+32.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.02%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-9.34%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.58%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и IQDF

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.46%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTTIQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

5.63%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

12.23%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

14.44%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

15.49%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

16.63%

-13.25%

Сравнение комиссий TDTT и IQDF

TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IQDF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и IQDF

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности IQDF в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.54%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDTT and IQDF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (5.63%) compared to TDTT (0.46%). In terms of maximum drawdown, TDTT dropped -6.97% vs IQDF's -39.83%.

On 10-year performance, IQDF leads with 9.66% vs 3.11% for TDTT. On fees, TDTT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDF has performed better with a 9.66% return vs 3.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

TDTT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.77% for IQDF.

TDTT is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IQDF is Foreign Large Cap Equities. TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS, while IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index. Their fees differ too: 0.18% for TDTT and 0.47% for IQDF.

TDTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTT и IQDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор