Сравнение TDTT с IQDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF).
TDTT и IQDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDTT или IQDF.
Основные характеристики
| TDTT | IQDF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.07% | 10.91% |
| Дох-ть за 1 год | 6.22% | 23.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.25% | 4.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.38% | 6.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.28% | 4.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 14.13 | 11.26 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 2.95% | 12.84% |
| Макс. просадка | -6.97% | -39.83% |
| Текущая просадка | -1.13% | -5.16% |
Корреляция
Корреляция между TDTT и IQDF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TDTT и IQDF
С начала года, TDTT показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у IQDF с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям IQDF по среднегодовой доходности: 2.28% против 4.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTT и IQDF
TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IQDF в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDTT c IQDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTT и IQDF
Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности IQDF в 4.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.83% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% | 0.19% |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 4.71% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.16% | 4.46% | 5.77% | 3.89% | 3.75% | 4.27% | 4.36% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок TDTT и IQDF
Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и IQDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDTT и IQDF
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.60%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.