PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDTT с IQDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDTT и IQDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
-2.20%
TDTT
IQDF

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у IQDF с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям IQDF по среднегодовой доходности: 2.32% против 3.79% соответственно.


TDTT

С начала года

4.15%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

3.00%

1 год

6.03%

5 лет (среднегодовая)

3.35%

10 лет (среднегодовая)

2.32%

IQDF

С начала года

7.87%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-2.20%

1 год

14.58%

5 лет (среднегодовая)

5.80%

10 лет (среднегодовая)

3.79%

Основные характеристики


TDTTIQDF
Коэф-т Шарпа2.171.18
Коэф-т Сортино3.511.69
Коэф-т Омега1.441.21
Коэф-т Кальмара1.691.87
Коэф-т Мартина12.566.36
Индекс Язвы0.49%2.41%
Дневная вол-ть2.85%12.98%
Макс. просадка-6.97%-39.83%
Текущая просадка-1.05%-7.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDTT и IQDF

TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IQDF в 0.47%.


IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund
График комиссии IQDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TDTT и IQDF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDTT c IQDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.171.18
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.511.69
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.21
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.691.87
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.566.36
TDTT
IQDF

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа IQDF равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и IQDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
1.18
TDTT
IQDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и IQDF

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности IQDF в 4.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.83%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund
4.84%6.06%5.59%4.13%3.16%4.46%5.77%3.89%3.75%4.27%4.36%1.59%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и IQDF

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и IQDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-7.75%
TDTT
IQDF

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и IQDF

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.54%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
4.12%
TDTT
IQDF