PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDTT с FLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDTT и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
3.11%
TDTT
FLTR

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям FLTR по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.72% соответственно.


TDTT

С начала года

4.19%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

3.13%

1 год

6.12%

5 лет (среднегодовая)

3.37%

10 лет (среднегодовая)

2.32%

FLTR

С начала года

6.56%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

3.11%

1 год

7.55%

5 лет (среднегодовая)

3.39%

10 лет (среднегодовая)

2.72%

Основные характеристики


TDTTFLTR
Коэф-т Шарпа2.147.47
Коэф-т Сортино3.4612.28
Коэф-т Омега1.443.85
Коэф-т Кальмара1.6710.31
Коэф-т Мартина12.28115.34
Индекс Язвы0.50%0.07%
Дневная вол-ть2.85%1.02%
Макс. просадка-6.97%-17.84%
Текущая просадка-1.01%-0.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDTT и FLTR

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между TDTT и FLTR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDTT c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.147.47
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.4612.28
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.443.85
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.6710.31
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.28115.34
TDTT
FLTR

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа FLTR равного 7.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
7.47
TDTT
FLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и FLTR

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности FLTR в 6.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.83%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.10%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и FLTR

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и FLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.01%
-0.08%
TDTT
FLTR

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и FLTR

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что TDTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55%
0.26%
TDTT
FLTR