PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDTT с FLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDTTFLTR
Дох-ть с нач. г.3.89%6.48%
Дох-ть за 1 год6.50%7.64%
Дох-ть за 3 года1.09%4.82%
Дох-ть за 5 лет3.32%3.41%
Дох-ть за 10 лет2.28%2.70%
Коэф-т Шарпа2.227.33
Коэф-т Сортино3.6411.88
Коэф-т Омега1.463.75
Коэф-т Кальмара1.5910.42
Коэф-т Мартина14.07114.93
Индекс Язвы0.46%0.07%
Дневная вол-ть2.93%1.05%
Макс. просадка-6.97%-17.84%
Текущая просадка-1.30%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между TDTT и FLTR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и FLTR

С начала года, TDTT показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям FLTR по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07%
3.11%
TDTT
FLTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDTT и FLTR

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDTT c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDTT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.07
FLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.007.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 11.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 114.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00114.93

Сравнение коэффициента Шарпа TDTT и FLTR

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа FLTR равного 7.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
7.33
TDTT
FLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и FLTR

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности FLTR в 6.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.84%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.11%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и FLTR

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и FLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
0
TDTT
FLTR

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и FLTR

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что TDTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58%
0.27%
TDTT
FLTR