PortfoliosLab logo
Сравнение TDTT с FLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDTT и FLTR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TDTT и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.04%
41.64%
TDTT
FLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDTT:

2.98

FLTR:

2.33

Коэф-т Сортино

TDTT:

4.59

FLTR:

2.71

Коэф-т Омега

TDTT:

1.63

FLTR:

1.99

Коэф-т Кальмара

TDTT:

4.82

FLTR:

2.82

Коэф-т Мартина

TDTT:

13.10

FLTR:

20.56

Индекс Язвы

TDTT:

0.60%

FLTR:

0.26%

Дневная вол-ть

TDTT:

2.65%

FLTR:

2.34%

Макс. просадка

TDTT:

-6.97%

FLTR:

-17.84%

Текущая просадка

TDTT:

-0.21%

FLTR:

-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у FLTR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям FLTR по среднегодовой доходности: 2.76% против 2.90% соответственно.


TDTT

С начала года

4.00%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

3.89%

1 год

8.06%

5 лет

3.74%

10 лет

2.76%

FLTR

С начала года

0.93%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

2.13%

1 год

5.31%

5 лет

4.12%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDTT и FLTR

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDTT: 0.18%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTR: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDTT и FLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDTT
Ранг риск-скорректированной доходности TDTT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

FLTR
Ранг риск-скорректированной доходности FLTR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDTT c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDTT: 2.98
FLTR: 2.33
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDTT: 4.59
FLTR: 2.71
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDTT: 1.63
FLTR: 1.99
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDTT: 4.82
FLTR: 2.82
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 13.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDTT: 13.10
FLTR: 20.56

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTR равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.98
2.33
TDTT
FLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и FLTR

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности FLTR в 5.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
4.38%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
5.58%5.93%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и FLTR

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и FLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21%
-0.28%
TDTT
FLTR

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и FLTR

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 1.33%, в то время как у VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33%
2.18%
TDTT
FLTR