PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDTT с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDTT и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
4.50%
TDTT
BKLN

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 2.32% против 3.62% соответственно.


TDTT

С начала года

4.15%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

3.00%

1 год

6.03%

5 лет (среднегодовая)

3.35%

10 лет (среднегодовая)

2.32%

BKLN

С начала года

7.64%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

4.50%

1 год

9.90%

5 лет (среднегодовая)

4.60%

10 лет (среднегодовая)

3.62%

Основные характеристики


TDTTBKLN
Коэф-т Шарпа2.174.22
Коэф-т Сортино3.516.52
Коэф-т Омега1.442.16
Коэф-т Кальмара1.695.93
Коэф-т Мартина12.5650.02
Индекс Язвы0.49%0.20%
Дневная вол-ть2.85%2.33%
Макс. просадка-6.97%-24.17%
Текущая просадка-1.05%-0.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDTT и BKLN

TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


BKLN
Invesco Senior Loan ETF
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TDTT и BKLN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDTT c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.174.22
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.516.52
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.442.16
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.695.93
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.5650.02
TDTT
BKLN

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа BKLN равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
4.22
TDTT
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и BKLN

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BKLN в 8.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.83%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.53%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и BKLN

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-0.05%
TDTT
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и BKLN

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN) имеют волатильность 0.54% и 0.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
0.55%
TDTT
BKLN