PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDTT с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDTTBKLN
Дох-ть с нач. г.4.07%7.03%
Дох-ть за 1 год6.22%9.60%
Дох-ть за 3 года1.25%5.60%
Дох-ть за 5 лет3.38%4.42%
Дох-ть за 10 лет2.28%3.55%
Коэф-т Шарпа2.134.18
Коэф-т Сортино3.466.42
Коэф-т Омега1.442.14
Коэф-т Кальмара1.535.86
Коэф-т Мартина14.1349.54
Индекс Язвы0.44%0.20%
Дневная вол-ть2.95%2.33%
Макс. просадка-6.97%-24.17%
Текущая просадка-1.13%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TDTT и BKLN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и BKLN

С начала года, TDTT показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 2.28% против 3.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
4.02%
TDTT
BKLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDTT и BKLN

TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


BKLN
Invesco Senior Loan ETF
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDTT c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDTT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 14.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.13
BKLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 49.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0049.54

Сравнение коэффициента Шарпа TDTT и BKLN

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа BKLN равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
4.18
TDTT
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и BKLN

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BKLN в 8.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.83%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.67%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и BKLN

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
0
TDTT
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и BKLN

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что TDTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.45%
TDTT
BKLN