PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDTT с TLTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDTTTLTE
Дох-ть с нач. г.4.07%9.38%
Дох-ть за 1 год6.22%17.72%
Дох-ть за 3 года1.25%0.41%
Дох-ть за 5 лет3.38%4.83%
Дох-ть за 10 лет2.28%3.72%
Коэф-т Шарпа2.131.26
Коэф-т Сортино3.461.80
Коэф-т Омега1.441.23
Коэф-т Кальмара1.530.81
Коэф-т Мартина14.136.59
Индекс Язвы0.44%2.63%
Дневная вол-ть2.95%13.81%
Макс. просадка-6.97%-44.21%
Текущая просадка-1.13%-6.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TDTT и TLTE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и TLTE

С начала года, TDTT показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у TLTE с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям TLTE по среднегодовой доходности: 2.28% против 3.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
5.83%
TDTT
TLTE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDTT и TLTE

TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TLTE в 0.59%.


TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
График комиссии TLTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDTT c TLTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDTT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 14.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.13
TLTE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLTE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLTE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLTE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLTE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLTE, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.59

Сравнение коэффициента Шарпа TDTT и TLTE

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа TLTE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и TLTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
1.26
TDTT
TLTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и TLTE

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности TLTE в 2.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.83%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
2.67%4.03%4.42%3.21%1.95%3.22%3.02%2.12%2.30%2.00%2.06%0.83%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и TLTE

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TLTE в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и TLTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-6.01%
TDTT
TLTE

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и TLTE

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.60%, в то время как у FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
3.24%
TDTT
TLTE