PortfoliosLab logo
Сравнение TDTT с TLTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDTT и TLTE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TDTT и TLTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.99%
43.95%
TDTT
TLTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDTT:

2.98

TLTE:

0.37

Коэф-т Сортино

TDTT:

4.59

TLTE:

0.63

Коэф-т Омега

TDTT:

1.63

TLTE:

1.08

Коэф-т Кальмара

TDTT:

4.82

TLTE:

0.35

Коэф-т Мартина

TDTT:

13.10

TLTE:

1.01

Индекс Язвы

TDTT:

0.60%

TLTE:

6.34%

Дневная вол-ть

TDTT:

2.65%

TLTE:

17.30%

Макс. просадка

TDTT:

-6.97%

TLTE:

-44.21%

Текущая просадка

TDTT:

-0.21%

TLTE:

-8.99%

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у TLTE с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции TDTT превзошли акции TLTE по среднегодовой доходности: 2.76% против 2.43% соответственно.


TDTT

С начала года

4.00%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

3.89%

1 год

8.06%

5 лет

3.74%

10 лет

2.76%

TLTE

С начала года

2.31%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-3.02%

1 год

5.84%

5 лет

9.06%

10 лет

2.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDTT и TLTE

TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TLTE в 0.59%.


График комиссии TLTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLTE: 0.59%
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDTT: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDTT и TLTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDTT
Ранг риск-скорректированной доходности TDTT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

TLTE
Ранг риск-скорректированной доходности TLTE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDTT c TLTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDTT: 2.98
TLTE: 0.37
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDTT: 4.59
TLTE: 0.63
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDTT: 1.63
TLTE: 1.08
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDTT: 4.82
TLTE: 0.35
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 13.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDTT: 13.10
TLTE: 1.01

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа TLTE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и TLTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.98
0.37
TDTT
TLTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и TLTE

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности TLTE в 3.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
4.38%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
3.65%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.22%3.02%2.12%2.30%2.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и TLTE

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TLTE в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и TLTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21%
-8.99%
TDTT
TLTE

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и TLTE

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 1.33%, в то время как у FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33%
9.65%
TDTT
TLTE