PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDTT с TLTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDTT и TLTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
-0.15%
TDTT
TLTE

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у TLTE с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям TLTE по среднегодовой доходности: 2.32% против 3.21% соответственно.


TDTT

С начала года

4.15%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

3.00%

1 год

6.03%

5 лет (среднегодовая)

3.35%

10 лет (среднегодовая)

2.32%

TLTE

С начала года

6.07%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-0.15%

1 год

10.93%

5 лет (среднегодовая)

4.57%

10 лет (среднегодовая)

3.21%

Основные характеристики


TDTTTLTE
Коэф-т Шарпа2.170.87
Коэф-т Сортино3.511.27
Коэф-т Омега1.441.16
Коэф-т Кальмара1.690.65
Коэф-т Мартина12.564.10
Индекс Язвы0.49%3.00%
Дневная вол-ть2.85%14.10%
Макс. просадка-6.97%-44.21%
Текущая просадка-1.05%-8.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDTT и TLTE

TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TLTE в 0.59%.


TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
График комиссии TLTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TDTT и TLTE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDTT c TLTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.170.87
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.511.27
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.16
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.690.65
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.564.10
TDTT
TLTE

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа TLTE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и TLTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
0.87
TDTT
TLTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и TLTE

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности TLTE в 2.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.83%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
2.75%4.03%4.42%3.21%1.95%3.22%3.02%2.12%2.30%2.00%2.06%0.83%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и TLTE

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TLTE в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и TLTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-8.86%
TDTT
TLTE

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и TLTE

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.54%, в то время как у FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
4.50%
TDTT
TLTE