Сравнение TDTT с TLTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE).
TDTT и TLTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDTT или TLTE.
Основные характеристики
TDTT | TLTE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.59% | 0.34% |
Дох-ть за 1 год | 2.75% | 9.95% |
Дох-ть за 3 года | 1.42% | -2.13% |
Дох-ть за 5 лет | 3.19% | 2.75% |
Дох-ть за 10 лет | 1.97% | 3.00% |
Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.86 |
Дневная вол-ть | 3.63% | 13.10% |
Макс. просадка | -6.97% | -44.21% |
Current Drawdown | -1.11% | -13.78% |
Корреляция
Корреляция между TDTT и TLTE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TDTT и TLTE
С начала года, TDTT показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у TLTE с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям TLTE по среднегодовой доходности: 1.97% против 3.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий TDTT и TLTE
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDTT c TLTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.79 | ||||
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 0.86 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTT и TLTE
Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности TLTE в 4.02%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.85% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% | 0.19% |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 4.02% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.23% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок TDTT и TLTE
Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TLTE в -44.21%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TDTT и TLTE
Волатильность
Сравнение волатильности TDTT и TLTE
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.67%, в то время как у FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.