PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDTT с TLTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDTTTLTE
Дох-ть с нач. г.0.59%0.34%
Дох-ть за 1 год2.75%9.95%
Дох-ть за 3 года1.42%-2.13%
Дох-ть за 5 лет3.19%2.75%
Дох-ть за 10 лет1.97%3.00%
Коэф-т Шарпа0.790.86
Дневная вол-ть3.63%13.10%
Макс. просадка-6.97%-44.21%
Current Drawdown-1.11%-13.78%

Корреляция

0.12
-1.001.00

Корреляция между TDTT и TLTE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и TLTE

С начала года, TDTT показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у TLTE с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям TLTE по среднегодовой доходности: 1.97% против 3.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
19.07%
36.36%
TDTT
TLTE

Сравнение акций, фондов или ETF


FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

Сравнение комиссий TDTT и TLTE

TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TLTE в 0.59%.

TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDTT c TLTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
0.79
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
0.86

Сравнение коэффициента Шарпа TDTT и TLTE

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTE равному 0.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TDTT и TLTE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.79
0.86
TDTT
TLTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и TLTE

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности TLTE в 4.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.85%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
4.02%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%2.06%0.83%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и TLTE

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TLTE в -44.21%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TDTT и TLTE


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.11%
-13.78%
TDTT
TLTE

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и TLTE

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.67%, в то время как у FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.67%
2.59%
TDTT
TLTE