Сравнение TDTT с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
TDTT и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDTT или STIP.
Основные характеристики
| TDTT | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.89% | 4.34% |
| Дох-ть за 1 год | 6.50% | 6.29% |
| Дох-ть за 3 года | 1.09% | 1.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.32% | 3.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.28% | 2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 5.21 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 14.07 | 24.75 |
| Индекс Язвы | 0.46% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 2.93% | 2.06% |
| Макс. просадка | -6.97% | -5.50% |
| Текущая просадка | -1.30% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между TDTT и STIP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TDTT и STIP
С начала года, TDTT показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDTT имеют среднегодовую доходность 2.28%, а акции STIP немного впереди с 2.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTT и STIP
TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDTT c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTT и STIP
Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности STIP в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.84% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% | 0.19% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.46% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок TDTT и STIP
Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDTT и STIP
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что TDTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.