Сравнение TDTT с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
TDTT и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDTT или STIP.
Основные характеристики
TDTT | STIP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.59% | 0.89% |
Дох-ть за 1 год | 2.75% | 3.56% |
Дох-ть за 3 года | 1.42% | 2.18% |
Дох-ть за 5 лет | 3.19% | 3.27% |
Дох-ть за 10 лет | 1.97% | 2.05% |
Коэф-т Шарпа | 0.79 | 1.47 |
Дневная вол-ть | 3.63% | 2.57% |
Макс. просадка | -6.97% | -5.50% |
Current Drawdown | -1.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TDTT и STIP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TDTT и STIP
С начала года, TDTT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDTT имеют среднегодовую доходность 1.97%, а акции STIP немного впереди с 2.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий TDTT и STIP
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDTT c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.79 | ||||
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.47 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTT и STIP
Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности STIP в 2.81%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.85% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% | 0.19% |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.81% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок TDTT и STIP
Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TDTT и STIP
Волатильность
Сравнение волатильности TDTT и STIP
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что TDTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.