PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDTT с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDTTSTIP
Дох-ть с нач. г.0.59%0.89%
Дох-ть за 1 год2.75%3.56%
Дох-ть за 3 года1.42%2.18%
Дох-ть за 5 лет3.19%3.27%
Дох-ть за 10 лет1.97%2.05%
Коэф-т Шарпа0.791.47
Дневная вол-ть3.63%2.57%
Макс. просадка-6.97%-5.50%
Current Drawdown-1.11%0.00%

Корреляция

0.82
-1.001.00

Корреляция между TDTT и STIP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и STIP

С начала года, TDTT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDTT имеют среднегодовую доходность 1.97%, а акции STIP немного впереди с 2.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
22.84%
23.52%
TDTT
STIP

Сравнение акций, фондов или ETF


FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Сравнение комиссий TDTT и STIP

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDTT c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
0.79
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа TDTT и STIP

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TDTT и STIP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.79
1.47
TDTT
STIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и STIP

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности STIP в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.85%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.81%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и STIP

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TDTT и STIP


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.11%
0
TDTT
STIP

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и STIP

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что TDTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.67%
0.47%
TDTT
STIP