PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDTT с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDTT и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19%
3.06%
TDTT
STIP

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 4.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDTT имеют среднегодовую доходность 2.32%, а акции STIP немного впереди с 2.40%.


TDTT

С начала года

4.11%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

3.19%

1 год

6.03%

5 лет (среднегодовая)

3.35%

10 лет (среднегодовая)

2.32%

STIP

С начала года

4.55%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

3.13%

1 год

6.03%

5 лет (среднегодовая)

3.49%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

Основные характеристики


TDTTSTIP
Коэф-т Шарпа2.122.98
Коэф-т Сортино3.434.97
Коэф-т Омега1.431.65
Коэф-т Кальмара1.664.50
Коэф-т Мартина12.0722.06
Индекс Язвы0.50%0.27%
Дневная вол-ть2.85%2.02%
Макс. просадка-6.97%-5.50%
Текущая просадка-1.09%-0.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDTT и STIP

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TDTT и STIP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDTT c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.122.98
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.434.97
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.65
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.664.50
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.0722.06
TDTT
STIP

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
2.98
TDTT
STIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и STIP

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности STIP в 2.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.83%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.46%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.43%1.59%0.89%0.00%0.75%0.31%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и STIP

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
-0.48%
TDTT
STIP

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и STIP

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что TDTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52%
0.44%
TDTT
STIP