PortfoliosLab logo
Сравнение TDTT с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDTT и STIP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TDTT и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

27.00%28.00%29.00%30.00%31.00%32.00%33.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.04%
32.75%
TDTT
STIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDTT:

2.98

STIP:

3.98

Коэф-т Сортино

TDTT:

4.59

STIP:

6.54

Коэф-т Омега

TDTT:

1.63

STIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

TDTT:

4.82

STIP:

7.96

Коэф-т Мартина

TDTT:

13.10

STIP:

26.57

Индекс Язвы

TDTT:

0.60%

STIP:

0.28%

Дневная вол-ть

TDTT:

2.65%

STIP:

1.90%

Макс. просадка

TDTT:

-6.97%

STIP:

-5.50%

Текущая просадка

TDTT:

-0.21%

STIP:

-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 3.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDTT имеют среднегодовую доходность 2.76%, а акции STIP немного впереди с 2.82%.


TDTT

С начала года

4.00%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

3.89%

1 год

8.06%

5 лет

3.74%

10 лет

2.76%

STIP

С начала года

3.50%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

3.87%

1 год

7.71%

5 лет

4.00%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDTT и STIP

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDTT: 0.18%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STIP: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDTT и STIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDTT
Ранг риск-скорректированной доходности TDTT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDTT c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDTT: 2.98
STIP: 3.98
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDTT: 4.59
STIP: 6.54
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDTT: 1.63
STIP: 1.91
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDTT: 4.82
STIP: 7.96
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 13.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDTT: 13.10
STIP: 26.57

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.98
3.98
TDTT
STIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и STIP

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности STIP в 3.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
4.38%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.33%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и STIP

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21%
-0.05%
TDTT
STIP

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и STIP

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что TDTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33%
1.01%
TDTT
STIP