Сравнение TDTT с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
TDTT и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDTT или STIP.
Корреляция
Корреляция между TDTT и STIP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TDTT и STIP
Основные характеристики
TDTT:
2.87
STIP:
3.93
TDTT:
4.43
STIP:
6.46
TDTT:
1.60
STIP:
1.90
TDTT:
4.33
STIP:
9.57
TDTT:
12.81
STIP:
28.13
TDTT:
0.58%
STIP:
0.26%
TDTT:
2.59%
STIP:
1.84%
TDTT:
-6.97%
STIP:
-5.50%
TDTT:
-0.41%
STIP:
-0.31%
Доходность по периодам
С начала года, TDTT показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 3.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDTT имеют среднегодовую доходность 2.76%, а акции STIP немного впереди с 2.82%.
TDTT
3.79%
1.44%
3.33%
7.20%
3.73%
2.76%
STIP
3.23%
1.26%
3.44%
7.08%
3.96%
2.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTT и STIP
TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TDTT и STIP
TDTT
STIP
Сравнение TDTT c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTT и STIP
Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности STIP в 3.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.39% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.34% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок TDTT и STIP
Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDTT и STIP
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что TDTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.