PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLH с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLH с SPTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

TLH и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLH и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLH и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.24%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям SPTS по среднегодовой доходности: -0.67% против 1.67% соответственно.

TLH

1 день
0.09%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.31%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-3.45%
10 лет*
-0.67%

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.83%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с SPTLTLH с IEITLH с SCHQTLH с PLWTLH с BLV
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV

Сравнение комиссий TLH и SPTS

TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

TLH vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.58

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

4.09

-3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.55

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

4.64

-4.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

17.61

-17.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLH vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPTS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.58

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.92

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.97

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Корреляция

Корреляция между TLH и SPTS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и SPTS

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SPTS в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.33%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.97%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок TLH и SPTS

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

TLHSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-5.83%

-35.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-0.84%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-5.71%

-29.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-5.71%

-35.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.63%

-0.43%

-29.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-1.74%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.22%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и SPTS

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLHSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

0.50%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

0.88%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

1.49%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

1.98%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

1.73%

+9.46%