Сравнение TLH с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
TLH и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLH и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.24% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -0.67% против 1.65% соответственно.
TLH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- -0.67%
SHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и SHY
И TLH, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLH vs. SHY — Ранг доходности на риск
TLH
SHY
Сравнение TLH c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 2.50 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 4.12 | -3.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 4.15 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 16.03 | -15.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.50 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.87 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 1.06 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.29 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между TLH и SHY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и SHY
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SHY в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 3.96% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.41% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и SHY
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -5.71% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -0.89% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -5.71% | -29.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -5.71% | -35.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.63% | -0.47% | -29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -0.52% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 0.23% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и SHY
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 0.58% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 0.89% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 1.45% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 1.97% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 1.56% | +9.63% |