Сравнение SHY с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SHY и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHY или BIL.
Основные характеристики
SHY | BIL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.03% | 1.75% |
Дох-ть за 1 год | 2.18% | 5.32% |
Дох-ть за 3 года | -0.18% | 2.66% |
Дох-ть за 5 лет | 0.95% | 1.93% |
Дох-ть за 10 лет | 0.90% | 1.27% |
Коэф-т Шарпа | 1.22 | 19.93 |
Дневная вол-ть | 2.06% | 0.27% |
Макс. просадка | -5.71% | -0.77% |
Current Drawdown | -0.62% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SHY и BIL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHY и BIL
С начала года, SHY показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.90% против 1.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и BIL
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHY c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и BIL
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BIL в 5.18%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.43% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.18% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и BIL
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и BIL
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.