Сравнение SHY с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SHY и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHY или BIL.
Корреляция
Корреляция между SHY и BIL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHY и BIL
Основные характеристики
SHY:
3.69
BIL:
20.63
SHY:
6.49
BIL:
253.38
SHY:
1.84
BIL:
147.29
SHY:
6.19
BIL:
448.78
SHY:
17.78
BIL:
4,119.54
SHY:
0.34%
BIL:
0.00%
SHY:
1.63%
BIL:
0.24%
SHY:
-5.73%
BIL:
-0.77%
SHY:
-0.06%
BIL:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.38% против 1.75% соответственно.
SHY
1.87%
0.49%
2.29%
6.02%
1.07%
1.38%
BIL
1.26%
0.33%
2.17%
4.84%
2.53%
1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и BIL
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHY и BIL
SHY
BIL
Сравнение SHY c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и BIL
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности BIL в 4.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и BIL
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.73%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и BIL
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.