PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHY с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHY с BSV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

SHY и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHY и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHY и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.27%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.13%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, SHY показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.97% соответственно.

SHY

1 день
0.08%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.61%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%

BSV

1 день
0.14%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.13%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с SPY
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLVBSV с ISTB

Сравнение комиссий SHY и BSV

SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

SHY vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

2.08

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

3.31

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

3.25

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.03

12.45

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHY vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.83

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.86

+0.43

Корреляция

Корреляция между SHY и BSV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и BSV

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BSV в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.75%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.90%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок SHY и BSV

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-8.54%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-1.29%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-8.54%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-8.54%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.78%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.98%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.34%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и BSV

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.77%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.19%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

2.00%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

2.71%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

2.37%

-0.81%