Сравнение SHY с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
SHY и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHY или BSV.
Доходность
Сравнение доходности SHY и BSV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHY показывает доходность 3.27%, а BSV немного ниже – 3.22%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.17% против 1.55% соответственно.
SHY
3.27%
-0.14%
2.83%
4.79%
1.17%
1.17%
BSV
3.22%
-0.28%
3.13%
5.43%
1.22%
1.55%
Основные характеристики
| SHY | BSV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 12.40 | 8.63 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 0.63% |
| Дневная вол-ть | 1.87% | 2.55% |
| Макс. просадка | -5.71% | -8.54% |
| Текущая просадка | -0.87% | -1.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и BSV
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SHY и BSV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHY c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и BSV
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности BSV в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и BSV
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и BSV
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.39%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.