Сравнение SHY с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
SHY и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHY или BSV.
Корреляция
Корреляция между SHY и BSV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHY и BSV
Основные характеристики
SHY:
2.14
BSV:
1.37
SHY:
3.26
BSV:
2.01
SHY:
1.42
BSV:
1.25
SHY:
3.87
BSV:
1.17
SHY:
9.18
BSV:
4.83
SHY:
0.41%
BSV:
0.69%
SHY:
1.76%
BSV:
2.41%
SHY:
-5.71%
BSV:
-8.54%
SHY:
-0.55%
BSV:
-1.48%
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.24% против 1.57% соответственно.
SHY
3.60%
0.32%
2.48%
3.71%
1.22%
1.24%
BSV
3.13%
-0.09%
2.11%
3.31%
1.19%
1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и BSV
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHY c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и BSV
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BSV в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.08% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и BSV
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и BSV
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.