Сравнение SHY с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
SHY и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHY или IEF.
Доходность
Сравнение доходности SHY и IEF
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции SHY превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.18% против 0.79% соответственно.
SHY
3.28%
-0.19%
2.88%
4.80%
1.17%
1.18%
IEF
-0.10%
-1.35%
2.67%
4.41%
-1.56%
0.79%
Основные характеристики
| SHY | IEF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 12.59 | 1.68 |
| Индекс Язвы | 0.38% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 1.87% | 6.99% |
| Макс. просадка | -5.71% | -23.93% |
| Текущая просадка | -0.86% | -16.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и IEF
И SHY, и IEF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SHY и IEF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHY c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и IEF
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IEF в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и IEF
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и IEF
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.40%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.