Сравнение SHY с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
SHY и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHY и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.14% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции SHY превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.65% против 0.78% соответственно.
SHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
IEF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и IEF
И SHY, и IEF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHY vs. IEF — Ранг доходности на риск
SHY
IEF
Сравнение SHY c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 0.74 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.09 | +3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.13 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.32 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 3.31 | +12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.74 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.10 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.12 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.51 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между SHY и IEF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и IEF
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности IEF в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.75% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.82% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и IEF
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -23.93% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -3.22% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -21.40% | +15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -23.93% | +18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -10.88% | +10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -5.30% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.28% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и IEF
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.91% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 3.22% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 5.35% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 7.70% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 6.63% | -5.07% |