Сравнение SHY с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
SHY и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHY или IEF.
Основные характеристики
| SHY | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.03% | -4.00% |
| Дох-ть за 1 год | 2.18% | -5.14% |
| Дох-ть за 3 года | -0.18% | -5.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.95% | -1.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.90% | 0.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | -0.48 |
| Дневная вол-ть | 2.06% | 8.21% |
| Макс. просадка | -5.71% | -23.93% |
| Current Drawdown | -0.62% | -20.19% |
Корреляция
Корреляция между SHY и IEF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHY и IEF
С начала года, SHY показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции SHY превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 0.90% против 0.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и IEF
И SHY, и IEF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHY c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и IEF
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IEF в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.43% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.27% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и IEF
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и IEF
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.59%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.