Сравнение TLH с LGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV).
TLH и LGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TLH и LGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и LGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.91% |
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | -0.22% | 9.13% | -2.05% | 4.91% | -19.73% | -1.93% | 11.31% | 11.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у LGOV с доходностью -0.22%.
TLH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.68%
LGOV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и LGOV
TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LGOV в 0.70%.
Доходность на риск
TLH vs. LGOV — Ранг доходности на риск
TLH
LGOV
Сравнение TLH c LGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | LGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.50 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.74 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.90 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 2.21 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | LGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.50 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.14 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.14 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TLH и LGOV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и LGOV
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности LGOV в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.37% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 4.18% | 4.02% | 4.03% | 3.59% | 1.97% | 2.58% | 3.75% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и LGOV
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки LGOV в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и LGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | LGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -30.86% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -5.01% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -28.14% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -14.98% | -14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -13.04% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.03% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и LGOV
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | LGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.76% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 4.68% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 7.83% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 9.01% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 9.26% | +1.93% |