PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLH с LGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLH и LGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у LGOV с доходностью -0.60%.


TLH

1 день
-0.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-1.42%
1 год
5.33%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
-0.83%

LGOV

1 день
-0.58%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-1.29%
1 год
5.85%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLH и LGOV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-0.51%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.91%
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF
-0.60%9.13%-2.05%4.91%-19.73%-1.93%11.31%11.53%

Correlation

The correlation between TLH and LGOV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г.

0.79

The correlation between TLH and LGOV shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

First Trust Long Duration Opportunities ETF

Доходность на риск

TLH vs. LGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 2020
Ранг коэф-та Мартина

LGOV
Ранг доходности на риск LGOV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGOV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGOV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGOV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGOV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGOV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c LGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLHLGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.05

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

3.08

-0.80

TLH vs. LGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGOV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и LGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLHLGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.19

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.13

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TLH и LGOV

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки LGOV в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и LGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLHLGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-30.86%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-5.62%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-12.54%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-28.14%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-15.30%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-13.08%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.90%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и LGOV

Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 2.46%, в то время как у First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLHLGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.71%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

5.15%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

7.01%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

9.07%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

9.24%

+1.95%

Сравнение комиссий TLH и LGOV

TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LGOV в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и LGOV

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности LGOV в 4.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF
4.27%4.02%4.03%3.59%1.97%2.58%3.75%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.48%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, TLH and LGOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LGOV has higher volatility (2.71%) compared to TLH (2.46%). In terms of maximum drawdown, TLH dropped -41.14% vs LGOV's -30.86%.

On 5-year performance, LGOV leads with -1.74% vs -3.80% for TLH. On fees, TLH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLH has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LGOV has performed better with a -1.74% return vs -3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for LGOV.

TLH has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.27% for LGOV.

TLH is categorized as Government Bonds, while LGOV is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for TLH and 0.70% for LGOV.

LGOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLH и LGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор