PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGOV с MGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGOV с MGOV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV).

LGOV и MGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. MGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LGOV и MGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGOV и MGOV

2026 (YTD)202520242023
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		-0.13%9.13%-2.05%5.22%
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		0.39%8.54%1.55%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, LGOV показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у MGOV с доходностью 0.39%.

LGOV

1 день
0.09%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.11%
3 года*
2.01%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—

MGOV

1 день
0.18%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.37%
1 год
5.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long Duration Opportunities ETF

First Trust Intermediate Government Opportunities ETF

Часто сравнивают с LGOV:
LGOV с SGOVLGOV с SPYLGOV с QQQLGOV с TLHLGOV с DCRELGOV с MBSDLGOV с AIRR
Часто сравнивают с MGOV:
MGOV с AIRRMGOV с BILMGOV с BNDDMGOV с BUCKMGOV с CIBRMGOV с FDLMGOV с GBIL

Сравнение комиссий LGOV и MGOV

LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MGOV в 0.65%.

LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF

Доходность на риск

LGOV vs. MGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGOV
Ранг доходности на риск LGOV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGOV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGOV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGOV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGOV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGOV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MGOV
Ранг доходности на риск MGOV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGOV c MGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGOVMGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.98

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.40

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.38

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

3.92

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGOV vs. MGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGOV на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа MGOV равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGOV и MGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGOVMGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.98

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.94

-0.80

Корреляция

Корреляция между LGOV и MGOV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGOV и MGOV

Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности MGOV в 4.95%

TTM2025202420232022202120202019
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		4.17%4.02%4.03%3.59%1.97%2.58%3.75%3.01%
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		4.95%4.95%5.05%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGOV и MGOV

Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки MGOV в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и MGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

LGOVMGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-6.11%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-3.57%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-2.18%

-12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-1.59%

-11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.26%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LGOV и MGOV

First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что LGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGOVMGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.78%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

3.03%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

5.21%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

6.01%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

6.01%

+3.25%