Сравнение LGOV с DCRE

С начала года, LGOV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGOV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DCRE равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGOV и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LGOV и DCRE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности DCRE в 4.76%

Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и DCRE.

First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что LGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.