PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGOV с SECU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGOV с SECU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU).

LGOV и SECU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. SECU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 26 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности LGOV и SECU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGOV и SECU

2026 (YTD)
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		-0.74%
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		0.31%

Доходность по периодам

LGOV

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.92%
3 года*
2.14%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
—

SECU

1 день
0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long Duration Opportunities ETF

iShares Securitized Income Active ETF

Часто сравнивают с LGOV:
LGOV с SGOVLGOV с MGOVLGOV с SPYLGOV с QQQLGOV с TLHLGOV с DCRELGOV с MBSD
Часто сравнивают с SECU:
SECU с MBSDSECU с SPMBSECU с JSISECU с LMBSSECU с FTSDSECU с CMBSSECU с MBB

Сравнение комиссий LGOV и SECU

LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SECU в 0.40%.

LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF
SECU
iShares Securitized Income Active ETF

Доходность на риск

LGOV vs. SECU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGOV
Ранг доходности на риск LGOV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGOV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGOV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGOV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGOV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGOV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SECU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGOV c SECU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGOVSECUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGOV vs. SECU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGOVSECUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.47

-0.34

Корреляция

Корреляция между LGOV и SECU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGOV и SECU

Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SECU в 1.23%

TTM2025202420232022202120202019
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		4.18%4.02%4.03%3.59%1.97%2.58%3.75%3.01%
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGOV и SECU

Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и SECU.

Загрузка...

Показатели просадок

LGOVSECUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-1.76%

-29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-1.10%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-0.63%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LGOV и SECU

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGOVSECUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.83%

3.64%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

3.64%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

3.64%

+5.62%