Сравнение LGOV с SECU
LGOV (First Trust Long Duration Opportunities ETF) and SECU (iShares Securitized Income Active ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LGOV charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for SECU.
Доходность
Сравнение доходности LGOV и SECU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
SECU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGOV и SECU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | -1.09% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.36% |
Correlation
The correlation between LGOV and SECU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGOV vs. SECU — Ранг доходности на риск
LGOV
SECU
Сравнение LGOV c SECU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGOV | SECU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGOV | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.17 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок LGOV и SECU
Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и SECU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGOV | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -1.76% | -29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.28% | -0.07% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -0.55% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGOV и SECU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGOV | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 3.32% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 3.32% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 3.32% | +5.91% |
Сравнение комиссий LGOV и SECU
LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SECU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGOV и SECU
Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SECU в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 4.27% | 4.02% | 4.03% | 3.59% | 1.97% | 2.58% | 3.75% | 3.01% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGOV and SECU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for LGOV.
LGOV has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 2.10% for SECU.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for LGOV and 0.40% for SECU.
Подберите оптимальное распределение для LGOV и SECU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор