- ISIN
- US33738D6067
- CUSIP
- 33738D606
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 22 янв. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $633M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции LGOV — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LGOV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $892.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) показал доход в -0.59% с начала года и 5.50% за последние 12 месяцев.
First Trust Long Duration Opportunities ETF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- -1.32%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LGOV по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LGOV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 мая 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 3.35% | -3.44% | 0.08% | 0.32% | -0.11% | -0.75% | -0.59% | |||||
| 2025 | 0.82% | 3.64% | -0.27% | 0.77% | -1.89% | 1.81% | -0.85% | 1.79% | 1.64% | 1.30% | 1.56% | -1.41% | 9.13% |
| 2024 | -0.63% | -2.64% | 0.85% | -5.15% | 2.72% | 1.98% | 3.38% | 1.98% | 2.00% | -4.56% | 1.65% | -3.16% | -2.05% |
| 2023 | 3.75% | -2.54% | 3.85% | 0.25% | -1.31% | -0.62% | -1.40% | -1.36% | -5.32% | -3.81% | 7.76% | 6.46% | 4.91% |
| 2022 | -2.05% | -0.97% | -3.79% | -5.35% | -1.09% | -1.12% | 1.84% | -2.75% | -5.48% | -2.89% | 3.71% | -1.43% | -19.73% |
| 2021 | -1.31% | -3.48% | -2.13% | 1.23% | 0.92% | 2.24% | 1.42% | -0.21% | -1.54% | 0.61% | 1.29% | -0.82% | -1.93% |
Метрики бенчмарка
First Trust Long Duration Opportunities ETF has an annualized alpha of 1.97%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2019.
- This ETF participated in 28.25% of S&P 500 Index downside but only 13.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.97%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.58%
- Участие в снижении
- 28.25%
Комиссия
Комиссия LGOV составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LGOV имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGOV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.24 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 9.71 | -7.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Long Duration Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.88 | $0.84 | $0.80 | $0.43 | $0.72 | $1.09 | $0.82 |
Дивидендный доход | 4.31% | 4.02% | 4.03% | 3.59% | 1.97% | 2.58% | 3.75% | 3.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Long Duration Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.47 | |||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.88 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.84 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.80 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.43 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Long Duration Opportunities ETF показал максимальную просадку в 30.86%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка First Trust Long Duration Opportunities ETF составляет 15.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.86%окт. 2023 г. | 3y 7mo | — | 6y 4moмарт 2020 г. - сейчас | — |
-4.68%нояб. 2019 г. | 2mo 7d | 2mo 20d | 4mo 27dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-1.68%апр. 2019 г. | 19d | 26d | 1mo 15dмарт 2019 г. - май 2019 г. | — |
-1.49%июль 2019 г. | 7d | 20d | 27dиюль 2019 г. - авг. 2019 г. | — |
-1.15%март 2019 г. | 2d | 7d | 9dфевр. 2019 г. - март 2019 г. | — |
Показатели просадок
| LGOV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -56.78% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -9.10% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.18% | -18.90% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -25.43% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -1.00% | -14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -10.70% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.09% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LGOV
Добавьте First Trust Long Duration Opportunities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LGOV