Сравнение LGOV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LGOV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LGOV и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGOV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | -0.22% | 9.13% | -2.05% | 4.91% | -19.73% | -1.93% | 11.31% | 11.53% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, LGOV показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
LGOV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGOV и SPY
LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
LGOV vs. SPY — Ранг доходности на риск
LGOV
SPY
Сравнение LGOV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGOV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.96 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.49 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.53 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 7.27 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGOV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.96 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.70 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.56 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между LGOV и SPY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGOV и SPY
Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 4.18% | 4.02% | 4.03% | 3.59% | 1.97% | 2.58% | 3.75% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LGOV и SPY
Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGOV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -55.19% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -12.05% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -24.50% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -5.53% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -9.09% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.54% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGOV и SPY
Текущая волатильность для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) составляет 2.76%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что LGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGOV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 5.35% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 9.50% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 19.06% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 17.06% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 17.92% | -8.66% |