Сравнение LGOV с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
LGOV и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LGOV и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGOV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | -0.22% | 9.13% | -2.05% | 4.91% | -19.73% | -1.93% | -1.97% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LGOV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
LGOV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGOV и SGOV
LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
LGOV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
LGOV
SGOV
Сравнение LGOV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGOV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 20.61 | -20.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 283.87 | -283.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 201.33 | -200.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 411.31 | -410.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 4,618.08 | -4,615.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGOV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 20.61 | -20.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 14.12 | -14.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 12.34 | -12.21 |
Корреляция
Корреляция между LGOV и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGOV и SGOV
Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 4.18% | 4.02% | 4.03% | 3.59% | 1.97% | 2.58% | 3.75% | 3.01% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGOV и SGOV
Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGOV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -0.03% | -30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -0.01% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -0.03% | -28.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | 0.00% | -14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | 0.00% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.00% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGOV и SGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGOV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 0.06% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 0.13% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 0.20% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 0.24% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 0.24% | +9.02% |