Сравнение LGOV с PMBS

С начала года, LGOV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у PMBS с доходностью 0.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGOV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGOV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа PMBS равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGOV и PMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LGOV и PMBS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PMBS в 4.99%

Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и PMBS.

First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что LGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.