Сравнение TLH с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TLH и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLH и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.24% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -0.67% против 9.76% соответственно.
TLH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- -0.67%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и IWM
TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLH vs. IWM — Ранг доходности на риск
TLH
IWM
Сравнение TLH c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.11 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.66 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.82 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 6.76 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.11 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.15 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.43 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TLH и IWM составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и IWM
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.33% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и IWM
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -59.05% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -13.74% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -31.91% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -41.13% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.63% | -7.91% | -21.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -10.83% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.70% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и IWM
Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.25%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 7.47% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 14.47% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 23.18% | -13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 22.55% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 22.99% | -11.80% |