Сравнение TLH с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Gold Trust (IAU).
TLH и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLH и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -0.68% против 14.27% соответственно.
TLH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.68%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и IAU
TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLH vs. IAU — Ранг доходности на риск
TLH
IAU
Сравнение TLH c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.90 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.33 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.72 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 9.95 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.90 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 1.26 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.90 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TLH и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и IAU
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.37% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и IAU
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -45.14% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -19.18% | +11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -20.93% | -14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -21.82% | -19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -11.71% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -15.98% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.23% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и IAU
Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.25%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 10.44% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 24.15% | -18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 27.64% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 17.70% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 15.83% | -4.64% |