PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLH с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLH и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLH и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-0.33%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -0.68% против 14.27% соответственно.


TLH

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.51%
1 год
0.57%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-0.68%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий TLH и IAU

TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TLH vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1414
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLHIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.90

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

2.33

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.72

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

9.95

-9.59

TLH vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLHIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.90

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

1.26

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.90

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.65

-0.37

Корреляция

Корреляция между TLH и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и IAU

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.37%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLH и IAU

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


TLHIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-45.14%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-19.18%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-20.93%

-14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-21.82%

-19.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

-11.71%

-17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-15.98%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

5.23%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и IAU

Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.25%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLHIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

10.44%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

24.15%

-18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

27.64%

-18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

17.70%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

15.83%

-4.64%