Сравнение TLH с GGOV
TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - TLH is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLH charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности TLH и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
TLH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- -0.83%
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLH и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.51% | 2.91% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between TLH and GGOV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLH vs. GGOV — Ранг доходности на риск
TLH
GGOV
Сравнение TLH c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.11 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TLH и GGOV
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLH | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -4.69% | -36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.82% | -1.50% | -28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -1.59% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLH | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 5.38% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 5.38% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 5.38% | +5.81% |
Сравнение комиссий TLH и GGOV
TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и GGOV
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
TLH and GGOV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
TLH has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for GGOV.
TLH is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.15% for TLH and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для TLH и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор