Сравнение TKR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Timken Company (TKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKR или SPY.
Основные характеристики
| TKR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.36% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 1.87% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 0.64% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.78% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.07% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.33 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.31 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 8.39% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 29.66% | 12.07% |
| Макс. просадка | -72.45% | -55.19% |
| Текущая просадка | -19.16% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между TKR и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TKR и SPY
С начала года, TKR показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции TKR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.07% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TKR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKR и SPY
Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 1.35% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% | 2.01% | 1.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TKR и SPY
Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TKR и SPY
The Timken Company (TKR) имеет более высокую волатильность в 17.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что TKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.