PortfoliosLab logo
Сравнение TKR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TKR и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TKR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Timken Company (TKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,276.41%
2,152.87%
TKR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKR:

-0.66

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

TKR:

-0.77

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

TKR:

0.90

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TKR:

-0.61

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

TKR:

-1.43

SPY:

2.26

Индекс Язвы

TKR:

15.94%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

TKR:

34.60%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

TKR:

-72.45%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TKR:

-28.96%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, TKR показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции TKR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.55% против 12.04% соответственно.


TKR

С начала года

-8.13%

1 месяц

-9.28%

6 месяцев

-23.33%

1 год

-21.88%

5 лет

12.56%

10 лет

7.55%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TKR
Ранг риск-скорректированной доходности TKR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TKR, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TKR: -0.66
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино TKR, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TKR: -0.77
SPY: 0.87
Коэффициент Омега TKR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TKR: 0.90
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TKR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TKR: -0.61
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина TKR, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TKR: -1.43
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа TKR на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
0.52
TKR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKR и SPY

Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TKR
The Timken Company
2.08%1.89%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%2.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TKR и SPY

Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.96%
-9.86%
TKR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TKR и SPY

The Timken Company (TKR) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что TKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
15.12%
TKR
SPY