Сравнение TKR с MSA
TKR (The Timken Company) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TKR in Tools & Accessories, MSA in Security & Protection Services. Over the past 10 years, TKR returned 18.17%/yr vs 13.24%/yr for MSA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKR и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKR показывает доходность 64.72%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции TKR превзошли акции MSA по среднегодовой доходности: 18.17% против 13.24% соответственно.
TKR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- 47.85%
- С начала года
- 64.72%
- 1 год
- 82.35%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 18.17%
MSA
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 6.68%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- 8.89%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам TKR и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 64.72% | 20.02% | -9.48% | 15.36% | 3.91% | -9.03% | 40.35% | 54.69% | -22.18% | 26.77% |
MSA MSA Safety Incorporated | 8.89% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between TKR and MSA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.37 |
Over the past year, TKR and MSA have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TKR:
$9.57B
MSA:
$6.69B
TKR:
$4.51
MSA:
$11.09
TKR:
30.56
MSA:
15.63
TKR:
2.07
MSA:
2.37
TKR:
$4.67B
MSA:
$1.92B
TKR:
$954.60M
MSA:
$897.30M
TKR:
$705.00M
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKR vs. MSA — Ранг доходности на риск
TKR
MSA
Сравнение TKR c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TKR | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.04 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | 0.10 | +6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 0.20 | +16.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TKR и MSA
Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKR | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -70.32% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -22.60% | +9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.61% | -34.28% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.61% | -34.28% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -38.39% | -19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -14.13% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -17.44% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 11.31% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKR и MSA
The Timken Company (TKR) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с MSA Safety Incorporated (MSA) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKR | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.50% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.31% | 17.95% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.57% | 24.33% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 24.82% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 28.64% | +7.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKR и MSA
Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MSA в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.23% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
TKR The Timken Company | 1.02% | 1.65% | 1.89% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKR и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKR и MSA
TKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Timken Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
TKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Timken Company сообщила об операционной прибыли в 168.60M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
TKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Timken Company сообщила о чистой прибыли в 105.90M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
TKR and MSA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKR has higher volatility (8.54%) compared to MSA (6.50%). In terms of maximum drawdown, TKR dropped -72.45% vs MSA's -70.32%.
TKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKR и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор