PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TKR с MSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TKR с MSA

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Timken Company (TKR) и MSA Safety Incorporated (MSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKR или MSA.

Корреляция

Корреляция между TKR и MSA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TKR и MSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Timken Company (TKR) и MSA Safety Incorporated (MSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,430.65%
5,489.33%
TKR
MSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKR:

-0.66

MSA:

-0.81

Коэф-т Сортино

TKR:

-0.77

MSA:

-1.06

Коэф-т Омега

TKR:

0.90

MSA:

0.87

Коэф-т Кальмара

TKR:

-0.61

MSA:

-0.56

Коэф-т Мартина

TKR:

-1.43

MSA:

-1.26

Индекс Язвы

TKR:

15.94%

MSA:

15.07%

Дневная вол-ть

TKR:

34.60%

MSA:

23.65%

Макс. просадка

TKR:

-72.45%

MSA:

-70.32%

Текущая просадка

TKR:

-28.96%

MSA:

-22.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKR:

$4.56B

MSA:

$6.02B

EPS

TKR:

$4.99

MSA:

$7.21

Коэффициент P/E

TKR:

13.02

MSA:

21.28

Коэффициент PEG

TKR:

0.94

MSA:

1.70

Коэффициент P/S

TKR:

1.00

MSA:

3.33

Коэффициент P/B

TKR:

1.61

MSA:

5.28

Общая выручка (12 мес.)

TKR:

$3.38B

MSA:

$1.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKR:

$1.03B

MSA:

$664.91M

EBITDA (12 мес.)

TKR:

$600.00M

MSA:

$374.32M

Доходность по периодам

С начала года, TKR показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у MSA с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции TKR уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 7.55% против 14.91% соответственно.

TKR

С начала года

-8.13%

1 месяц

-9.28%

6 месяцев

-23.33%

1 год

-21.88%

5 лет

12.56%

10 лет

7.55%

MSA

С начала года

-7.66%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

-8.10%

1 год

-18.22%

5 лет

8.99%

10 лет

14.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKR и MSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TKR
Ранг риск-скорректированной доходности TKR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
MSA
Ранг риск-скорректированной доходности MSA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKR c MSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TKR, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TKR: -0.66
MSA: -0.81
Коэффициент Сортино TKR, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TKR: -0.77
MSA: -1.06
Коэффициент Омега TKR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TKR: 0.90
MSA: 0.87
Коэффициент Кальмара TKR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TKR: -0.61
MSA: -0.56
Коэффициент Мартина TKR, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TKR: -1.43
MSA: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа TKR на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSA равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKR и MSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.81
TKR
MSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKR и MSA

Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности MSA в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TKR
The Timken Company		2.08%1.89%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%2.01%
MSA
MSA Safety Incorporated		1.34%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%2.32%

Просадки

Сравнение просадок TKR и MSA

Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и MSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.96%
-22.98%
TKR
MSA

Волатильность

Сравнение волатильности TKR и MSA

The Timken Company (TKR) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с MSA Safety Incorporated (MSA) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что TKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
13.49%
TKR
MSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKR и MSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию