PortfoliosLab logo
Сравнение TKR с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TKR и EME составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TKR и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Timken Company (TKR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
866.56%
18,844.40%
TKR
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKR:

-0.66

EME:

0.50

Коэф-т Сортино

TKR:

-0.77

EME:

0.88

Коэф-т Омега

TKR:

0.90

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

TKR:

-0.61

EME:

0.59

Коэф-т Мартина

TKR:

-1.43

EME:

1.52

Индекс Язвы

TKR:

15.94%

EME:

14.05%

Дневная вол-ть

TKR:

34.60%

EME:

42.57%

Макс. просадка

TKR:

-72.45%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

TKR:

-28.96%

EME:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKR:

$4.56B

EME:

$18.49B

EPS

TKR:

$4.99

EME:

$21.54

Коэффициент P/E

TKR:

13.02

EME:

19.05

Коэффициент PEG

TKR:

0.94

EME:

1.32

Коэффициент P/S

TKR:

1.00

EME:

1.27

Коэффициент P/B

TKR:

1.61

EME:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

TKR:

$3.38B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKR:

$1.03B

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

TKR:

$600.00M

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, TKR показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у EME с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции TKR уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 7.55% против 25.29% соответственно.


TKR

С начала года

-8.13%

1 месяц

-9.28%

6 месяцев

-23.33%

1 год

-21.88%

5 лет

12.56%

10 лет

7.55%

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-4.83%

1 год

16.16%

5 лет

43.25%

10 лет

25.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKR и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TKR
Ранг риск-скорректированной доходности TKR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKR c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TKR, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TKR: -0.66
EME: 0.50
Коэффициент Сортино TKR, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TKR: -0.77
EME: 0.88
Коэффициент Омега TKR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TKR: 0.90
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара TKR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TKR: -0.61
EME: 0.59
Коэффициент Мартина TKR, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TKR: -1.43
EME: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа TKR на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKR и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
0.50
TKR
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKR и EME

Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности EME в 0.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TKR
The Timken Company
2.08%1.89%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%2.01%
EME
EMCOR Group, Inc.
0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TKR и EME

Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.96%
-23.41%
TKR
EME

Волатильность

Сравнение волатильности TKR и EME

The Timken Company (TKR) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что TKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
17.24%
TKR
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKR и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию