Сравнение TKR с RRX
TKR (The Timken Company) and RRX (Regal Rexnord Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TKR in Tools & Accessories, RRX in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, TKR returned 17.02%/yr vs 15.84%/yr for RRX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKR и RRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKR показывает доходность 59.90%, что значительно выше, чем у RRX с доходностью 52.71%. За последние 10 лет акции TKR превзошли акции RRX по среднегодовой доходности: 17.02% против 15.84% соответственно.
TKR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 22.31%
- С начала года
- 59.90%
- 6 месяцев
- 62.55%
- 1 год
- 92.29%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 17.02%
RRX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 52.71%
- 6 месяцев
- 51.87%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам TKR и RRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 59.90% | 20.02% | -9.48% | 15.36% | 3.91% | -9.03% | 40.35% | 54.69% | -22.18% | 26.77% |
RRX Regal Rexnord Corporation | 52.71% | -8.61% | 5.74% | 24.56% | -28.75% | 46.56% | 45.52% | 24.03% | -7.20% | 12.08% |
Correlation
The correlation between TKR and RRX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.43 |
Over the past year, TKR and RRX have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TKR:
$9.38B
RRX:
$14.29B
TKR:
$4.50
RRX:
$4.30
TKR:
29.68
RRX:
49.72
TKR:
2.01
RRX:
2.38
TKR:
2.93
RRX:
2.10
TKR:
$4.67B
RRX:
$6.00B
TKR:
$954.60M
RRX:
$2.25B
TKR:
$705.00M
RRX:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKR vs. RRX — Ранг доходности на риск
TKR
RRX
Сравнение TKR c RRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и Regal Rexnord Corporation (RRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TKR | RRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.92 | 2.70 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 6.18 | +12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TKR | RRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.27 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TKR и RRX
Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки RRX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и RRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKR | RRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -53.65% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -21.72% | +8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.61% | -48.11% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -48.11% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -48.11% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.57% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -16.59% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 9.47% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKR и RRX
Текущая волатильность для The Timken Company (TKR) составляет 14.22%, в то время как у Regal Rexnord Corporation (RRX) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что TKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKR | RRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 17.85% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.92% | 37.07% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.82% | 46.07% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 40.12% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 36.40% | -0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKR и RRX
Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности RRX в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRX Regal Rexnord Corporation | 0.65% | 1.00% | 0.90% | 0.95% | 1.15% | 4.87% | 0.98% | 1.38% | 1.57% | 1.33% | 1.37% | 1.56% |
TKR The Timken Company | 1.05% | 1.65% | 1.89% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKR и RRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и Regal Rexnord Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKR и RRX
TKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила о валовой прибыли в 549.90M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
TKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила об операционной прибыли в 168.60M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
RRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.70M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
TKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила о чистой прибыли в 105.90M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
RRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила о чистой прибыли в 64.30M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
TKR and RRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRX has higher volatility (17.85%) compared to TKR (14.22%). In terms of maximum drawdown, TKR dropped -72.45% vs RRX's -53.65%.
TKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKR и RRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор