PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKR с FDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TKR с FDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TKR (The Timken Company) and FDX (FedEx Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TKR in Tools & Accessories, FDX in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, TKR returned 17.02%/yr vs 13.74%/yr for FDX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TKR и FDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Timken Company (TKR) и FedEx Corporation (FDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TKR показывает доходность 59.90%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью 75.70%. За последние 10 лет акции TKR превзошли акции FDX по среднегодовой доходности: 17.02% против 13.74% соответственно.

TKR

1 день
1.40%
1 месяц
22.31%
С начала года
59.90%
6 месяцев
62.55%
1 год
92.29%
3 года*
21.82%
5 лет*
10.37%
10 лет*
17.02%

FDX

1 день
1.09%
1 месяц
39.35%
С начала года
75.70%
6 месяцев
86.15%
1 год
136.06%
3 года*
34.54%
5 лет*
13.03%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TKR и FDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TKR
The Timken Company		59.90%20.02%-9.48%15.36%3.91%-9.03%40.35%54.69%-22.18%26.77%
FDX
FedEx Corporation		75.70%5.11%13.49%49.13%-31.64%0.72%74.27%-4.78%-34.67%35.21%

Correlation

The correlation between TKR and FDX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г.

0.39

The correlation between TKR and FDX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TKR:

$4.50

FDX:

$27.68

Коэффициент P/E

TKR:

29.68

FDX:

11.85

Коэффициент P/S

TKR:

2.01

FDX:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

TKR:

$4.67B

FDX:

$91.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKR:

$954.60M

FDX:

$22.44B

EBITDA (12 мес.)

TKR:

$705.00M

FDX:

$10.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Timken Company

FedEx Corporation

Часто сравнивают с TKR:
TKR с ATKRTKR с MSATKR с RRXTKR с BWATKR с VGTTKR с SPYTKR с EME
Часто сравнивают с FDX:
FDX с UPSFDX с SPYFDX с PIIFDX с CNIFDX с FEFDX с VOOFDX с SCHD

Доходность на риск

TKR vs. FDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKR
Ранг доходности на риск TKR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDX
Ранг доходности на риск FDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKR c FDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKRFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.54

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
5.15

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.71

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

11.73

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.49

31.59

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKR vs. FDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKR на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDX равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKR и FDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKRFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.54

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.43

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TKR и FDX

Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и FDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKRFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.45%

-71.32%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.67%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.61%

-35.85%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-51.89%

+11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.26%

-65.97%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.10%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-20.31%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.32%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TKR и FDX

Текущая волатильность для The Timken Company (TKR) составляет 14.22%, в то время как у FedEx Corporation (FDX) волатильность равна 24.55%. Это указывает на то, что TKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKRFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

24.55%

-10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.92%

31.32%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.82%

38.64%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

34.79%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

33.91%

+1.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKR и FDX

Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FDX в 25.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDX
FedEx Corporation		25.87%1.98%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%
TKR
The Timken Company		1.05%1.65%1.89%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKR и FDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
1.23B
24.00B
(TKR) Общая выручка
(FDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TKR и FDX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Timken Company и FedEx Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%202220232024202520260
26.0%
Активы портфеля
TKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.24B при выручке в 24.00B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

TKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила об операционной прибыли в 168.60M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

FDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 24.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

TKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила о чистой прибыли в 105.90M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

FDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 24.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

TKR and FDX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDX has higher volatility (24.55%) compared to TKR (14.22%). In terms of maximum drawdown, TKR dropped -72.45% vs FDX's -71.32%.

FDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TKR и FDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор