PortfoliosLab logo
Сравнение TKR с FDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TKR и FDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TKR и FDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Timken Company (TKR) и FedEx Corporation (FDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,756.03%
2,272.68%
TKR
FDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKR:

-0.69

FDX:

-0.57

Коэф-т Сортино

TKR:

-0.82

FDX:

-0.60

Коэф-т Омега

TKR:

0.89

FDX:

0.90

Коэф-т Кальмара

TKR:

-0.63

FDX:

-0.57

Коэф-т Мартина

TKR:

-1.50

FDX:

-1.49

Индекс Язвы

TKR:

15.84%

FDX:

13.75%

Дневная вол-ть

TKR:

34.55%

FDX:

36.19%

Макс. просадка

TKR:

-72.45%

FDX:

-71.32%

Текущая просадка

TKR:

-29.33%

FDX:

-31.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKR:

$4.56B

FDX:

$51.68B

EPS

TKR:

$4.99

FDX:

$15.89

Коэффициент P/E

TKR:

13.02

FDX:

13.31

Коэффициент PEG

TKR:

0.94

FDX:

0.87

Коэффициент P/S

TKR:

1.00

FDX:

0.59

Коэффициент P/B

TKR:

1.61

FDX:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

TKR:

$3.38B

FDX:

$87.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKR:

$1.03B

FDX:

$20.94B

EBITDA (12 мес.)

TKR:

$600.00M

FDX:

$10.84B

Доходность по периодам

С начала года, TKR показывает доходность -8.61%, что значительно выше, чем у FDX с доходностью -24.39%. За последние 10 лет акции TKR превзошли акции FDX по среднегодовой доходности: 7.08% против 3.71% соответственно.


TKR

С начала года

-8.61%

1 месяц

-11.98%

6 месяцев

-22.56%

1 год

-22.29%

5 лет

14.29%

10 лет

7.08%

FDX

С начала года

-24.39%

1 месяц

-13.27%

6 месяцев

-21.44%

1 год

-18.75%

5 лет

12.70%

10 лет

3.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKR и FDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TKR
Ранг риск-скорректированной доходности TKR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKR c FDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TKR, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TKR: -0.69
FDX: -0.57
Коэффициент Сортино TKR, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TKR: -0.82
FDX: -0.60
Коэффициент Омега TKR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TKR: 0.89
FDX: 0.90
Коэффициент Кальмара TKR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TKR: -0.63
FDX: -0.57
Коэффициент Мартина TKR, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TKR: -1.50
FDX: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа TKR на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDX равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKR и FDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-0.57
TKR
FDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKR и FDX

Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FDX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TKR
The Timken Company
2.09%1.89%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%2.01%
FDX
FedEx Corporation
2.61%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TKR и FDX

Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и FDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.33%
-31.48%
TKR
FDX

Волатильность

Сравнение волатильности TKR и FDX

The Timken Company (TKR) и FedEx Corporation (FDX) имеют волатильность 19.18% и 18.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.18%
18.59%
TKR
FDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKR и FDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию