PortfoliosLab logo
Сравнение TKR с BWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TKR и BWA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TKR и BWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Timken Company (TKR) и BorgWarner Inc. (BWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,066.91%
1,399.89%
TKR
BWA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKR:

-0.66

BWA:

-0.45

Коэф-т Сортино

TKR:

-0.77

BWA:

-0.47

Коэф-т Омега

TKR:

0.90

BWA:

0.95

Коэф-т Кальмара

TKR:

-0.61

BWA:

-0.29

Коэф-т Мартина

TKR:

-1.43

BWA:

-1.00

Индекс Язвы

TKR:

15.94%

BWA:

14.81%

Дневная вол-ть

TKR:

34.60%

BWA:

32.73%

Макс. просадка

TKR:

-72.45%

BWA:

-72.15%

Текущая просадка

TKR:

-28.96%

BWA:

-44.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKR:

$4.56B

BWA:

$6.25B

EPS

TKR:

$4.99

BWA:

$1.63

Коэффициент P/E

TKR:

13.02

BWA:

17.34

Коэффициент PEG

TKR:

0.94

BWA:

1.21

Коэффициент P/S

TKR:

1.00

BWA:

0.44

Коэффициент P/B

TKR:

1.61

BWA:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

TKR:

$3.38B

BWA:

$10.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKR:

$1.03B

BWA:

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

TKR:

$600.00M

BWA:

$821.00M

Доходность по периодам

С начала года, TKR показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у BWA с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции TKR превзошли акции BWA по среднегодовой доходности: 7.55% против -4.55% соответственно.


TKR

С начала года

-8.13%

1 месяц

-9.28%

6 месяцев

-23.33%

1 год

-21.88%

5 лет

12.56%

10 лет

7.55%

BWA

С начала года

-10.65%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-17.19%

1 год

-13.59%

5 лет

3.18%

10 лет

-4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKR и BWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TKR
Ранг риск-скорректированной доходности TKR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

BWA
Ранг риск-скорректированной доходности BWA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKR c BWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и BorgWarner Inc. (BWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TKR, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TKR: -0.66
BWA: -0.45
Коэффициент Сортино TKR, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TKR: -0.77
BWA: -0.47
Коэффициент Омега TKR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TKR: 0.90
BWA: 0.95
Коэффициент Кальмара TKR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TKR: -0.61
BWA: -0.29
Коэффициент Мартина TKR, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TKR: -1.43
BWA: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа TKR на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа BWA равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKR и BWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.45
TKR
BWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKR и BWA

Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности BWA в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TKR
The Timken Company
2.08%1.89%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%2.01%
BWA
BorgWarner Inc.
1.55%1.38%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.15%1.34%1.20%0.93%

Просадки

Сравнение просадок TKR и BWA

Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке BWA в -72.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и BWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.96%
-44.14%
TKR
BWA

Волатильность

Сравнение волатильности TKR и BWA

The Timken Company (TKR) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с BorgWarner Inc. (BWA) с волатильностью 15.11%. Это указывает на то, что TKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
15.11%
TKR
BWA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKR и BWA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и BorgWarner Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию