PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TKR с BWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TKR и BWA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TKR и BWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Timken Company (TKR) и BorgWarner Inc. (BWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
973.98%
1,272.16%
TKR
BWA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKR:

-0.95

BWA:

-0.79

Коэф-т Сортино

TKR:

-1.21

BWA:

-1.05

Коэф-т Омега

TKR:

0.84

BWA:

0.88

Коэф-т Кальмара

TKR:

-0.87

BWA:

-0.50

Коэф-т Мартина

TKR:

-2.18

BWA:

-1.87

Индекс Язвы

TKR:

13.81%

BWA:

13.19%

Дневная вол-ть

TKR:

31.80%

BWA:

31.04%

Макс. просадка

TKR:

-72.45%

BWA:

-72.15%

Текущая просадка

TKR:

-34.62%

BWA:

-48.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKR:

$4.22B

BWA:

$5.69B

EPS

TKR:

$4.99

BWA:

$1.63

Цена/прибыль

TKR:

12.04

BWA:

15.88

PEG коэффициент

TKR:

0.87

BWA:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

TKR:

$3.38B

BWA:

$10.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKR:

$1.03B

BWA:

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

TKR:

$600.00M

BWA:

$821.00M

Доходность по периодам

С начала года, TKR показывает доходность -15.45%, что значительно выше, чем у BWA с доходностью -18.26%. За последние 10 лет акции TKR превзошли акции BWA по среднегодовой доходности: 6.08% против -5.74% соответственно.


TKR

С начала года

-15.45%

1 месяц

-22.02%

6 месяцев

-27.75%

1 год

-30.44%

5 лет

14.75%

10 лет

6.08%

BWA

С начала года

-18.26%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-25.79%

1 год

-24.19%

5 лет

5.18%

10 лет

-5.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKR и BWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TKR
Ранг риск-скорректированной доходности TKR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

BWA
Ранг риск-скорректированной доходности BWA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKR c BWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и BorgWarner Inc. (BWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TKR, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TKR: -0.95
BWA: -0.79
Коэффициент Сортино TKR, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TKR: -1.21
BWA: -1.05
Коэффициент Омега TKR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TKR: 0.84
BWA: 0.88
Коэффициент Кальмара TKR, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TKR: -0.87
BWA: -0.50
Коэффициент Мартина TKR, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TKR: -2.18
BWA: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа TKR на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWA равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKR и BWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
-0.79
TKR
BWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKR и BWA

Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности BWA в 1.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TKR
The Timken Company
2.26%1.89%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%2.01%
BWA
BorgWarner Inc.
1.70%1.38%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.16%1.34%1.20%0.93%

Просадки

Сравнение просадок TKR и BWA

Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке BWA в -72.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и BWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.62%
-48.89%
TKR
BWA

Волатильность

Сравнение волатильности TKR и BWA

The Timken Company (TKR) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с BorgWarner Inc. (BWA) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что TKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
12.42%
TKR
BWA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKR и BWA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и BorgWarner Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab