PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TKR с ATKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TKR с ATKR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Timken Company (TKR) и Atkore Inc. (ATKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKR или ATKR.

Корреляция

Корреляция между TKR и ATKR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TKR и ATKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Timken Company (TKR) и Atkore Inc. (ATKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.95%
302.89%
TKR
ATKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKR:

-0.66

ATKR:

-1.22

Коэф-т Сортино

TKR:

-0.77

ATKR:

-2.18

Коэф-т Омега

TKR:

0.90

ATKR:

0.72

Коэф-т Кальмара

TKR:

-0.61

ATKR:

-0.88

Коэф-т Мартина

TKR:

-1.43

ATKR:

-1.30

Индекс Язвы

TKR:

15.94%

ATKR:

49.22%

Дневная вол-ть

TKR:

34.60%

ATKR:

52.57%

Макс. просадка

TKR:

-72.45%

ATKR:

-72.77%

Текущая просадка

TKR:

-28.96%

ATKR:

-66.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKR:

$4.56B

ATKR:

$2.22B

EPS

TKR:

$4.99

ATKR:

$10.39

Коэффициент P/E

TKR:

13.02

ATKR:

6.15

Коэффициент PEG

TKR:

0.94

ATKR:

1.39

Коэффициент P/S

TKR:

1.00

ATKR:

0.72

Коэффициент P/B

TKR:

1.61

ATKR:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

TKR:

$3.38B

ATKR:

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKR:

$1.03B

ATKR:

$666.81M

EBITDA (12 мес.)

TKR:

$600.00M

ATKR:

$375.59M

Доходность по периодам

С начала года, TKR показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у ATKR с доходностью -23.61%.

TKR

С начала года

-8.13%

1 месяц

-9.28%

6 месяцев

-23.33%

1 год

-21.88%

5 лет

12.56%

10 лет

7.55%

ATKR

С начала года

-23.61%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

-27.47%

1 год

-64.85%

5 лет

20.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKR и ATKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TKR
Ранг риск-скорректированной доходности TKR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
ATKR
Ранг риск-скорректированной доходности ATKR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATKR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKR c ATKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и Atkore Inc. (ATKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TKR, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TKR: -0.66
ATKR: -1.22
Коэффициент Сортино TKR, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TKR: -0.77
ATKR: -2.18
Коэффициент Омега TKR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TKR: 0.90
ATKR: 0.72
Коэффициент Кальмара TKR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TKR: -0.61
ATKR: -0.88
Коэффициент Мартина TKR, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TKR: -1.43
ATKR: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа TKR на текущий момент составляет -0.66, что выше коэффициента Шарпа ATKR равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKR и ATKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-1.22
TKR
ATKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKR и ATKR

Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности ATKR в 2.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TKR
The Timken Company		2.08%1.89%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%2.01%
ATKR
Atkore Inc.		2.02%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TKR и ATKR

Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке ATKR в -72.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и ATKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.96%
-66.77%
TKR
ATKR

Волатильность

Сравнение волатильности TKR и ATKR

Текущая волатильность для The Timken Company (TKR) составляет 19.12%, в то время как у Atkore Inc. (ATKR) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что TKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
22.92%
TKR
ATKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKR и ATKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и Atkore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию