Сравнение TKR с CW
TKR (The Timken Company) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TKR in Tools & Accessories, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, TKR returned 17.02%/yr vs 24.75%/yr for CW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKR и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKR показывает доходность 59.90%, что значительно выше, чем у CW с доходностью 34.90%. За последние 10 лет акции TKR уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 17.02% против 24.75% соответственно.
TKR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 22.31%
- С начала года
- 59.90%
- 6 месяцев
- 62.55%
- 1 год
- 92.29%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 17.02%
CW
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 34.90%
- 6 месяцев
- 35.21%
- 1 год
- 66.58%
- 3 года*
- 65.94%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам TKR и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 59.90% | 20.02% | -9.48% | 15.36% | 3.91% | -9.03% | 40.35% | 54.69% | -22.18% | 26.77% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 34.90% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between TKR and CW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.40 |
The correlation between TKR and CW shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TKR:
$9.38B
CW:
$27.55B
TKR:
$4.50
CW:
$13.64
TKR:
29.68
CW:
54.51
TKR:
2.01
CW:
7.72
TKR:
2.93
CW:
10.47
TKR:
$4.67B
CW:
$3.61B
TKR:
$954.60M
CW:
$1.34B
TKR:
$705.00M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKR vs. CW — Ранг доходности на риск
TKR
CW
Сравнение TKR c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TKR | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.92 | 5.16 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 15.04 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TKR | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.06 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.56 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.60 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TKR и CW
Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKR | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -59.19% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -12.97% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.61% | -27.21% | -10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -27.21% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -48.73% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.01% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -13.90% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.44% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKR и CW
The Timken Company (TKR) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что TKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKR | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 9.18% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.92% | 25.72% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.82% | 32.56% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 27.79% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 30.27% | +5.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKR и CW
Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
TKR The Timken Company | 1.05% | 1.65% | 1.89% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKR и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKR и CW
TKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
TKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила об операционной прибыли в 168.60M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
TKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила о чистой прибыли в 105.90M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
TKR and CW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKR has higher volatility (14.22%) compared to CW (9.18%). In terms of maximum drawdown, TKR dropped -72.45% vs CW's -59.19%.
TKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKR и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор