PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKR с AME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TKR с AME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TKR (The Timken Company) and AME (AMETEK, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TKR in Tools & Accessories, AME in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, TKR returned 17.02%/yr vs 17.63%/yr for AME. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TKR и AME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Timken Company (TKR) и AMETEK, Inc. (AME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TKR показывает доходность 59.90%, что значительно выше, чем у AME с доходностью 11.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TKR имеют среднегодовую доходность 17.02%, а акции AME немного впереди с 17.63%.

TKR

1 день
1.40%
1 месяц
22.31%
С начала года
59.90%
6 месяцев
62.55%
1 год
92.29%
3 года*
21.82%
5 лет*
10.37%
10 лет*
17.02%

AME

1 день
0.23%
1 месяц
-2.46%
С начала года
11.60%
6 месяцев
15.19%
1 год
29.93%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TKR и AME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TKR
The Timken Company		59.90%20.02%-9.48%15.36%3.91%-9.03%40.35%54.69%-22.18%26.77%
AME
AMETEK, Inc.		11.60%14.66%10.01%18.81%-4.33%22.32%22.19%48.27%-5.89%49.98%

Correlation

The correlation between TKR and AME is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г.

0.40

Over the past year, TKR and AME have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKR:

$9.38B

AME:

$52.58B

EPS

TKR:

$4.50

AME:

$6.62

Коэффициент P/E

TKR:

29.68

AME:

34.56

Коэффициент P/S

TKR:

2.01

AME:

6.95

Коэффициент P/B

TKR:

2.93

AME:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

TKR:

$4.67B

AME:

$7.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKR:

$954.60M

AME:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

TKR:

$705.00M

AME:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Timken Company

AMETEK, Inc.

Часто сравнивают с TKR:
TKR с ATKRTKR с MSATKR с RRXTKR с BWATKR с VGTTKR с FDXTKR с SPY
Часто сравнивают с AME:
AME с HWMAME с SPYAME с DCIAME с TTAME с EMEAME с EXPOAME с APH

Доходность на риск

TKR vs. AME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKR
Ранг доходности на риск TKR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AME
Ранг доходности на риск AME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKR c AME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKRAMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.38

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.24

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

2.22

+4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.49

7.21

+11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKR vs. AME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKR на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа AME равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKR и AME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKRAMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.38

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TKR и AME

Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и AME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKRAMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.45%

-53.31%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.57%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.61%

-23.04%

-14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-27.06%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.26%

-42.72%

-15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.23%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-11.91%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.16%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TKR и AME

The Timken Company (TKR) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с AMETEK, Inc. (AME) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKRAMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

6.50%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.92%

16.41%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.82%

21.74%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

21.65%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

24.42%

+11.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKR и AME

Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности AME в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AME
AMETEK, Inc.		0.56%0.60%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%
TKR
The Timken Company		1.05%1.65%1.89%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKR и AME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20222023202420252026
1.23B
1.93B
(TKR) Общая выручка
(AME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TKR и AME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Timken Company и AMETEK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила об операционной прибыли в 168.60M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

AME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

TKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила о чистой прибыли в 105.90M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

AME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

Часто задаваемые вопросы

TKR and AME have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKR has higher volatility (14.22%) compared to AME (6.50%). In terms of maximum drawdown, TKR dropped -72.45% vs AME's -53.31%.

TKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TKR и AME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор