Сравнение AME с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME или SPY.
Основные характеристики
AME | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.99% | 11.58% |
Дох-ть за 1 год | 15.81% | 29.17% |
Дох-ть за 3 года | 8.54% | 9.98% |
Дох-ть за 5 лет | 15.14% | 14.95% |
Дох-ть за 10 лет | 13.08% | 12.88% |
Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.67 |
Дневная вол-ть | 16.33% | 11.53% |
Макс. просадка | -53.31% | -55.19% |
Current Drawdown | -9.19% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между AME и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AME и SPY
С начала года, AME показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AME имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции SPY немного отстают с 12.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AME c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и SPY
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SPY в 1.27%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMETEK, Inc. | 0.61% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% | 0.63% | 0.46% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AME и SPY
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AME и SPY
AMETEK, Inc. (AME) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что AME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.