Сравнение AME с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME или SPY.
Доходность
Сравнение доходности AME и SPY
Доходность по периодам
С начала года, AME показывает доходность 17.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.93% против 13.07% соответственно.
AME
17.90%
14.20%
14.76%
25.77%
15.42%
14.93%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| AME | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 3.76 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 6.67% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 21.64% | 12.15% |
| Макс. просадка | -53.31% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.00% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AME и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AME c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и SPY
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.56% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% | 0.63% | 0.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AME и SPY
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AME и SPY
AMETEK, Inc. (AME) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.